PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACEP с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACEP с MTUM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACEP (ARS Core Equity Portfolio ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - ACEP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by ARS Investment Partners, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. ACEP is actively managed, while MTUM is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ACEP charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности ACEP и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACEP показывает доходность 24.34%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 31.75%.

ACEP

1 день
-0.69%
1 месяц
8.05%
С начала года
24.34%
6 месяцев
27.14%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
1.06%
1 месяц
15.90%
С начала года
31.75%
6 месяцев
32.38%
1 год
41.76%
3 года*
34.75%
5 лет*
15.21%
10 лет*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACEP и MTUM

2026 (YTD)2025
ACEP
ARS Core Equity Portfolio ETF		24.34%7.88%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		31.75%5.53%

Correlation

The correlation between ACEP and MTUM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г.

0.86

Сравнение распределения секторов ACEP и MTUM

Секторы
ACEP
MTUM

Технологии

35.8%
44.4%

Финансовые услуги

14.6%
10.4%

Энергетика

12.5%
3.5%

Сырьевые материалы

12.2%
1.7%

Промышленность

10.5%
15.6%

Здравоохранение

7.5%
6.9%

Потребительский защитный сектор

2.5%
3.3%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

1.3%
7.4%

Потребительский циклический сектор

1.2%
3.6%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

ACEP
35.8%
MTUM
44.4%

Финансовые услуги

ACEP
14.6%
MTUM
10.4%

Энергетика

ACEP
12.5%
MTUM
3.5%

Сырьевые материалы

ACEP
12.2%
MTUM
1.7%

Промышленность

ACEP
10.5%
MTUM
15.6%

Здравоохранение

ACEP
7.5%
MTUM
6.9%

Потребительский защитный сектор

ACEP
2.5%
MTUM
3.3%

Недвижимость

ACEP
2.0%
MTUM
1.8%

Коммуникационные услуги

ACEP
1.3%
MTUM
7.4%

Потребительский циклический сектор

ACEP
1.2%
MTUM
3.6%

Коммунальные услуги

ACEP

-

MTUM
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARS Core Equity Portfolio ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с ACEP:
ACEP с AFOSACEP с UJUNACEP с NRSHACEP с CNAVACEP с CVSEACEP с BLCRACEP с FNDX
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VOOMTUM с VFMOMTUM с QMOM

Доходность на риск

ACEP vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACEP
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACEP c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ACEP vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACEPMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.20

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.41

0.85

+3.56

Просадки

Сравнение просадок ACEP и MTUM

Максимальная просадка ACEP за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEP и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACEPMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.06%

-34.08%

+27.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.54%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

0.00%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-6.21%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACEP и MTUM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACEPMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.68%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

19.04%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

20.60%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

21.03%

-3.74%

Сравнение комиссий ACEP и MTUM

ACEP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACEP и MTUM

Дивидендная доходность ACEP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACEP
ARS Core Equity Portfolio ETF		0.11%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

ACEP and MTUM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for ACEP.

MTUM has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.11% for ACEP.

ACEP is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: ARS Investment Partners and iShares. Their fees differ too: 0.45% for ACEP and 0.15% for MTUM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACEP и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор