Сравнение ACEIX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности ACEIX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACEIX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEIX Invesco Equity and Income Fund | -1.20% | 12.85% | 11.77% | 10.08% | -7.75% | 18.02% | 9.96% | 19.17% | -9.74% | 10.86% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.36% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, ACEIX показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции ACEIX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 8.47% против 2.52% соответственно.
ACEIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 8.47%
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACEIX и STDAX
ACEIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
ACEIX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
ACEIX
STDAX
Сравнение ACEIX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACEIX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 4.24 | -3.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 7.10 | -5.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 2.50 | -1.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 6.50 | -5.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 31.36 | -26.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACEIX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 4.24 | -3.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.42 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.38 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | -0.00 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между ACEIX и STDAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACEIX и STDAX
Дивидендная доходность ACEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEIX Invesco Equity and Income Fund | 6.98% | 6.87% | 8.28% | 6.91% | 6.65% | 13.74% | 2.94% | 5.53% | 8.91% | 6.73% | 3.94% | 5.17% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок ACEIX и STDAX
Максимальная просадка ACEIX за все время составила -40.08%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEIX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACEIX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.08% | -76.81% | +36.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -0.59% | -8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | -2.91% | -13.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.80% | -26.89% | -3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -9.55% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -31.95% | +27.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 0.12% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACEIX и STDAX
Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что ACEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACEIX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 0.39% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 0.64% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 0.93% | +10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 1.95% | +9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 6.69% | +6.15% |