PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACEIX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACEIX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ACEIX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACEIX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		0.54%12.85%11.77%10.08%-7.75%18.02%9.96%19.17%-9.74%4.91%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, ACEIX показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

ACEIX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.54%
6 месяцев
3.93%
1 год
13.35%
3 года*
11.65%
5 лет*
6.82%
10 лет*
8.66%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equity and Income Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с ACEIX:
ACEIX с ACSTXACEIX с SPYACEIX с OPPAXACEIX с VUSA.LACEIX с VUGACEIX с OIEJXACEIX с FNARX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с GWPAX

Сравнение комиссий ACEIX и PALDX

ACEIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

ACEIX
Invesco Equity and Income Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

ACEIX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACEIX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACEIXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.86

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.82

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

8.67

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACEIX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACEIX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACEIX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACEIXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.26

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.68

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.73

-0.01

Корреляция

Корреляция между ACEIX и PALDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACEIX и PALDX

Дивидендная доходность ACEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.86%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACEIX и PALDX

Максимальная просадка ACEIX за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEIX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACEIXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-26.16%

-13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-8.20%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-20.47%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-4.16%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-4.16%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.72%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ACEIX и PALDX

Текущая волатильность для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) составляет 3.50%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что ACEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACEIXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.74%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

6.16%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

11.65%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.16%

12.11%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.85%

12.76%

+0.09%