Сравнение ACEIX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ACEIX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACEIX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEIX Invesco Equity and Income Fund | 0.54% | 12.85% | 11.77% | 10.08% | -7.75% | 18.02% | 9.96% | 19.17% | -10.39% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, ACEIX показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
ACEIX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 8.66%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACEIX и BWBIX
ACEIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
ACEIX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
ACEIX
BWBIX
Сравнение ACEIX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACEIX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.54 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 0.95 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.86 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 3.22 | +3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACEIX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.54 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.14 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.49 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между ACEIX и BWBIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACEIX и BWBIX
Дивидендная доходность ACEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEIX Invesco Equity and Income Fund | 6.86% | 6.87% | 8.28% | 6.91% | 6.65% | 13.74% | 2.94% | 5.53% | 8.91% | 6.73% | 3.94% | 5.17% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ACEIX и BWBIX
Максимальная просадка ACEIX за все время составила -40.08%, примерно равная максимальной просадке BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEIX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACEIX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.08% | -39.14% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -12.76% | +4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | -39.14% | +22.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -9.26% | +5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -11.88% | +7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 3.41% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACEIX и BWBIX
Текущая волатильность для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) составляет 3.50%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что ACEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACEIX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 5.39% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 11.38% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 19.94% | -8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 21.19% | -10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.85% | 23.31% | -10.46% |