PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACEIX с ABRZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACEIX с ABRZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).

ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ACEIX и ABRZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACEIX и ABRZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		0.54%12.85%11.77%10.08%-7.75%18.02%9.96%19.17%-9.74%10.86%
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		12.62%8.20%3.14%5.97%-14.96%9.36%9.20%9.43%-7.01%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, ACEIX показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции ACEIX превзошли акции ABRZX по среднегодовой доходности: 8.66% против 4.77% соответственно.

ACEIX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.54%
6 месяцев
3.93%
1 год
13.35%
3 года*
11.65%
5 лет*
6.82%
10 лет*
8.66%

ABRZX

1 день
0.88%
1 месяц
-0.54%
С начала года
12.62%
6 месяцев
14.51%
1 год
19.25%
3 года*
9.10%
5 лет*
4.04%
10 лет*
4.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equity and Income Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Часто сравнивают с ACEIX:
ACEIX с ACSTXACEIX с SPYACEIX с OPPAXACEIX с VUSA.LACEIX с VUGACEIX с OIEJXACEIX с FNARX
Часто сравнивают с ABRZX:
ABRZX с ABALXABRZX с GUGABRZX с SAPEXABRZX с PMYRXABRZX с GPIFXABRZX с TTIFXABRZX с MOJOX

Сравнение комиссий ACEIX и ABRZX

ACEIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии ABRZX в 1.41%.

ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund

Доходность на риск

ACEIX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ABRZX
Ранг доходности на риск ABRZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACEIX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACEIXABRZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.17

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.80

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.81

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

11.25

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACEIX vs. ABRZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACEIX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа ABRZX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACEIX и ABRZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACEIXABRZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.17

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.33

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.44

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.59

+0.13

Корреляция

Корреляция между ACEIX и ABRZX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACEIX и ABRZX

Дивидендная доходность ACEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности ABRZX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.86%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		3.00%3.38%13.28%2.21%0.00%26.02%1.18%6.49%0.00%6.43%4.41%6.91%

Просадки

Сравнение просадок ACEIX и ABRZX

Максимальная просадка ACEIX за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEIX и ABRZX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACEIXABRZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-26.62%

-13.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-6.90%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-19.33%

+2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.80%

-26.62%

-4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-1.50%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-4.79%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.72%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ACEIX и ABRZX

Текущая волатильность для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) составляет 3.50%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что ACEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACEIXABRZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.07%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

7.59%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

9.37%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.16%

12.17%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.85%

10.88%

+1.97%