PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACCBX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACCBX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

ACCBX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 сент. 1971 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ACCBX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACCBX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACCBX
Invesco Corporate Bond Fund		-1.26%7.34%2.87%7.01%-16.72%0.31%11.43%15.78%-4.13%7.27%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, ACCBX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции ACCBX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 3.03% против 14.64% соответственно.

ACCBX

1 день
0.32%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-0.82%
1 год
3.66%
3 года*
4.38%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
3.03%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Corporate Bond Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с ACCBX:
ACCBX с NUACCBX с AAAUACCBX с BRK-BACCBX с PRWAXACCBX с JEPIACCBX с VOOACCBX с NVDA
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий ACCBX и VVOAX

ACCBX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
ACCBX
Invesco Corporate Bond Fund

Доходность на риск

ACCBX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACCBX
Ранг доходности на риск ACCBX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACCBX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACCBX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACCBX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACCBX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACCBX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACCBX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACCBXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.51

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.04

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.09

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

8.91

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACCBX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACCBX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа VVOAX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACCBX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACCBXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.51

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.80

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.38

+0.12

Корреляция

Корреляция между ACCBX и VVOAX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACCBX и VVOAX

Дивидендная доходность ACCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACCBX
Invesco Corporate Bond Fund		4.62%4.95%4.63%3.78%3.84%4.91%5.98%3.67%4.22%4.13%3.64%3.88%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок ACCBX и VVOAX

Максимальная просадка ACCBX за все время составила -45.26%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACCBX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACCBXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.26%

-62.08%

+16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-15.08%

+11.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.59%

-24.05%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.59%

-51.80%

+28.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-6.76%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-11.80%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

3.54%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ACCBX и VVOAX

Текущая волатильность для Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) составляет 1.76%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что ACCBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACCBXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

7.27%

-5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

14.27%

-11.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53%

22.91%

-18.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

21.06%

-14.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.71%

24.20%

-18.49%