PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACCBX с VADDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACCBX с VADDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).

ACCBX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 сент. 1971 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности ACCBX и VADDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACCBX и VADDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACCBX
Invesco Corporate Bond Fund		-1.26%7.34%2.87%7.01%-16.72%0.31%11.43%15.78%-4.13%7.27%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		0.61%11.16%12.68%13.58%-11.86%29.27%12.56%28.92%-7.96%18.55%

Доходность по периодам

С начала года, ACCBX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции ACCBX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 3.03% против 10.94% соответственно.

ACCBX

1 день
0.32%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-0.82%
1 год
3.66%
3 года*
4.38%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
3.03%

VADDX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.82%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.75%
1 год
12.48%
3 года*
11.64%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Corporate Bond Fund

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Часто сравнивают с ACCBX:
ACCBX с NUACCBX с AAAUACCBX с BRK-BACCBX с PRWAXACCBX с JEPIACCBX с VOOACCBX с NVDA
Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с IVVVADDX с FXAIX

Сравнение комиссий ACCBX и VADDX

ACCBX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.

ACCBX
Invesco Corporate Bond Fund
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Доходность на риск

ACCBX vs. VADDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACCBX
Ранг доходности на риск ACCBX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACCBX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACCBX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACCBX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACCBX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACCBX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACCBX c VADDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACCBXVADDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.74

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.15

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.93

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

4.21

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACCBX vs. VADDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACCBX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VADDX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACCBX и VADDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACCBXVADDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.74

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.48

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.46

+0.05

Корреляция

Корреляция между ACCBX и VADDX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACCBX и VADDX

Дивидендная доходность ACCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности VADDX в 10.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACCBX
Invesco Corporate Bond Fund		4.62%4.95%4.63%3.78%3.84%4.91%5.98%3.67%4.22%4.13%3.64%3.88%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		10.03%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%

Просадки

Сравнение просадок ACCBX и VADDX

Максимальная просадка ACCBX за все время составила -45.26%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACCBX и VADDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACCBXVADDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.26%

-60.12%

+14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-12.61%

+9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.59%

-21.58%

-2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.59%

-39.39%

+15.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-5.99%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-7.03%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

2.80%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ACCBX и VADDX

Текущая волатильность для Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) составляет 1.76%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что ACCBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACCBXVADDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

4.48%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

8.88%

-6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53%

17.25%

-12.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

16.30%

-10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.71%

18.54%

-12.83%