Сравнение ACAAX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
ACAAX управляется Alger. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ACAAX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACAAX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAAX Alger Capital Appreciation Fund | -14.62% | 30.80% | 49.55% | 42.99% | -36.90% | 18.17% | 41.78% | 33.14% | -0.95% | -0.48% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, ACAAX показывает доходность -14.63%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.
ACAAX
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -9.37%
- С начала года
- -14.63%
- 6 месяцев
- -15.64%
- 1 год
- 27.06%
- 3 года*
- 28.12%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 16.22%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACAAX и SWLGX
ACAAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
ACAAX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
ACAAX
SWLGX
Сравнение ACAAX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACAAX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.83 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.35 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 4.02 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACAAX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.83 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.58 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.70 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между ACAAX и SWLGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACAAX и SWLGX
Дивидендная доходность ACAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAAX Alger Capital Appreciation Fund | 11.48% | 9.80% | 12.93% | 7.19% | 4.42% | 23.67% | 15.64% | 8.17% | 11.59% | 6.76% | 0.84% | 8.28% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ACAAX и SWLGX
Максимальная просадка ACAAX за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAAX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACAAX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.29% | -32.69% | -37.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.11% | -16.16% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.73% | -32.69% | -16.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.11% | -13.03% | -6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.08% | -7.13% | -15.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 4.69% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACAAX и SWLGX
Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что ACAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACAAX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 6.73% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 12.40% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 22.57% | +4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.80% | 21.52% | +7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.27% | 22.81% | +2.46% |