PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACAAX с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACAAX с VGT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ACAAX (Alger Capital Appreciation Fund) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both funds - ACAAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, ACAAX returned 19.69%/yr vs 25.39%/yr for VGT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ACAAX charges 1.15%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности ACAAX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACAAX показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 22.32%. За последние 10 лет акции ACAAX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 19.69% против 25.39% соответственно.

ACAAX

1 день
-2.32%
1 месяц
0.43%
С начала года
10.67%
6 месяцев
8.45%
1 год
31.64%
3 года*
34.56%
5 лет*
15.67%
10 лет*
19.69%

VGT

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.54%
С начала года
22.32%
6 месяцев
20.31%
1 год
43.06%
3 года*
29.77%
5 лет*
19.33%
10 лет*
25.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACAAX и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACAAX
Alger Capital Appreciation Fund		10.67%30.80%49.55%42.99%-36.90%18.17%41.78%33.14%-0.95%31.31%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		22.32%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between ACAAX and VGT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.91

The correlation between ACAAX and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Fund

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с ACAAX:
ACAAX с VOOACAAX с ALVOXACAAX с ALAFXACAAX с SPYACAAX с VWIAXACAAX с FDEGXACAAX с SCHD
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

ACAAX vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACAAX
Ранг доходности на риск ACAAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACAAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACAAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACAAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACAAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACAAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACAAX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACAAXVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.91

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.44

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.64

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

8.02

-2.34

ACAAX vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACAAX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACAAX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACAAX и VGT

Максимальная просадка ACAAX за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAAX и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACAAXVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.29%

-54.63%

-15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.11%

-16.40%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.79%

-27.23%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.73%

-35.07%

-13.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.73%

-35.07%

-13.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-8.46%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.93%

-7.95%

-14.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

5.39%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ACAAX и VGT

Текущая волатильность для Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) составляет 9.51%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что ACAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACAAXVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

11.37%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.56%

18.52%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

22.73%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.15%

25.55%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

24.76%

+0.76%

Сравнение комиссий ACAAX и VGT

ACAAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACAAX и VGT

Дивидендная доходность ACAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности VGT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACAAX
Alger Capital Appreciation Fund		8.85%9.80%12.93%7.19%4.42%23.67%15.64%8.17%11.59%6.76%0.84%8.28%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

ACAAX and VGT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (11.37%) compared to ACAAX (9.51%). In terms of maximum drawdown, ACAAX dropped -70.29% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACAAX и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор