Сравнение RWSIX с PQTPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX).
RWSIX управляется Redwood. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. PQTPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности RWSIX и PQTPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWSIX и PQTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | -1.83% | -2.43% | -0.64% | 8.92% | -6.10% | 18.37% | 22.40% | 11.18% | -3.55% | -6.27% |
PQTPX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund | 3.86% | 2.41% | -3.08% | -4.21% | 11.37% | 14.83% | 9.72% | 2.83% | 2.30% | 1.47% |
Доходность по периодам
С начала года, RWSIX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у PQTPX с доходностью 3.86%.
RWSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- -0.39%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- —
PQTPX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 1.82%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 3.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWSIX и PQTPX
RWSIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии PQTPX в 1.51%.
Доходность на риск
RWSIX vs. PQTPX — Ранг доходности на риск
RWSIX
PQTPX
Сравнение RWSIX c PQTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWSIX | PQTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 1.30 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 1.78 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.41 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 3.42 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWSIX | PQTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.30 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.42 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.45 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между RWSIX и PQTPX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWSIX и PQTPX
Дивидендная доходность RWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, тогда как PQTPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 4.59% | 4.51% | 0.00% | 10.35% | 3.41% | 7.81% | 7.78% | 3.05% | 2.51% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
PQTPX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.80% | 2.40% | 5.63% | 2.49% | 0.32% | 0.20% | 0.00% | 7.57% |
Просадки
Сравнение просадок RWSIX и PQTPX
Максимальная просадка RWSIX за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки PQTPX в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWSIX и PQTPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWSIX | PQTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.90% | -27.86% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -8.02% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -27.86% | +2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.29% | -13.32% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -9.37% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 3.31% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWSIX и PQTPX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что RWSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWSIX | PQTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 3.63% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.43% | 6.73% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 8.75% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.09% | 9.87% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.26% | 9.36% | +2.90% |