PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABYIX с AMFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABYIX с AMFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX).

ABYIX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 1 июл. 2014 г.. AMFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ABYIX и AMFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABYIX и AMFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I		4.53%1.62%1.11%-3.29%17.06%3.39%7.92%8.84%-6.15%-0.09%
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		6.69%-9.75%-3.56%-10.59%35.38%3.28%13.29%8.03%-12.87%6.54%

Доходность по периодам

С начала года, ABYIX показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у AMFAX с доходностью 6.69%. За последние 10 лет акции ABYIX превзошли акции AMFAX по среднегодовой доходности: 2.83% против 1.57% соответственно.

ABYIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.03%
С начала года
4.53%
6 месяцев
7.29%
1 год
8.69%
3 года*
2.39%
5 лет*
3.70%
10 лет*
2.83%

AMFAX

1 день
0.25%
1 месяц
-0.85%
С начала года
6.69%
6 месяцев
10.56%
1 год
3.12%
3 года*
-3.09%
5 лет*
2.04%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с ABYIX:
ABYIX с DBMFABYIX с ASFYXABYIX с RWLABYIX с AQMIXABYIX с RWSIXABYIX с EQCHXABYIX с MFTFX
Часто сравнивают с AMFAX:
AMFAX с ASFYXAMFAX с EBSIXAMFAX с MBXIXAMFAX с DBMFAMFAX с MAFIXAMFAX с SPYAMFAX с cta

Сравнение комиссий ABYIX и AMFAX

ABYIX берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии AMFAX в 1.72%.

ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A

Доходность на риск

ABYIX vs. AMFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABYIX
Ранг доходности на риск ABYIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
AMFAX
Ранг доходности на риск AMFAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABYIX c AMFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABYIXAMFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.26

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.40

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.06

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.16

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

0.27

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABYIX vs. AMFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABYIX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа AMFAX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABYIX и AMFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABYIXAMFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.26

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.15

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.12

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.29

+0.25

Корреляция

Корреляция между ABYIX и AMFAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABYIX и AMFAX

Дивидендная доходность ABYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности AMFAX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I		1.27%1.33%2.10%2.03%15.24%3.68%1.54%8.70%0.14%0.00%0.00%0.24%
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		1.72%1.84%1.28%0.30%32.70%5.74%3.14%4.71%1.31%0.00%0.00%4.92%

Просадки

Сравнение просадок ABYIX и AMFAX

Максимальная просадка ABYIX за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки AMFAX в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYIX и AMFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABYIXAMFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-36.84%

+19.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.36%

-13.54%

+9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.66%

-36.84%

+22.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.74%

-36.84%

+22.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-24.86%

+21.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-13.55%

+6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

8.33%

-6.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ABYIX и AMFAX

Текущая волатильность для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) составляет 1.94%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что ABYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABYIXAMFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

3.91%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

10.01%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64%

13.03%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.01%

13.68%

-5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

12.67%

-4.67%