PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABYAX с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABYAX с AQMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX).

ABYAX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 29 авг. 2014 г.. AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ABYAX и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABYAX и AQMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A		4.46%1.47%0.77%-3.55%16.76%3.19%7.59%8.65%-6.49%-0.26%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		9.72%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, ABYAX показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у AQMIX с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции ABYAX уступали акциям AQMIX по среднегодовой доходности: 2.58% против 4.43% соответственно.

ABYAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.95%
С начала года
4.46%
6 месяцев
7.27%
1 год
8.47%
3 года*
2.13%
5 лет*
3.44%
10 лет*
2.58%

AQMIX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.72%
6 месяцев
12.93%
1 год
20.27%
3 года*
13.32%
5 лет*
12.58%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с ABYAX:
ABYAX с EVOIXABYAX с LFMAXABYAX с RWSIXABYAX с QMHNXABYAX с EQCHXABYAX с LOTIXABYAX с QNZIX
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTA

Сравнение комиссий ABYAX и AQMIX

ABYAX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии AQMIX в 1.25%.

ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

ABYAX vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABYAX
Ранг доходности на риск ABYAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABYAX c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABYAXAQMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.16

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.71

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

3.92

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

11.52

-8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABYAX vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABYAX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа AQMIX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABYAX и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABYAXAQMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.16

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.10

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.43

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.41

+0.04

Корреляция

Корреляция между ABYAX и AQMIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABYAX и AQMIX

Дивидендная доходность ABYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности AQMIX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A		1.22%1.27%1.68%0.99%15.33%3.57%1.36%8.50%0.00%0.00%0.00%0.06%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.06%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%

Просадки

Сравнение просадок ABYAX и AQMIX

Максимальная просадка ABYAX за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYAX и AQMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABYAXAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.96%

-26.52%

+8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.30%

-5.45%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.23%

-13.57%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.23%

-23.34%

+8.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-0.94%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-10.10%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.85%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ABYAX и AQMIX

Текущая волатильность для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) составляет 1.81%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что ABYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABYAXAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

2.58%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

6.71%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.62%

9.62%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.98%

11.55%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.98%

10.36%

-2.38%