PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABYAX с QMHNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABYAX с QMHNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX).

ABYAX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 29 авг. 2014 г.. QMHNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ABYAX и QMHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABYAX и QMHNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A		4.46%1.47%0.77%-3.55%16.76%3.19%7.59%8.65%-6.49%-0.26%
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		13.82%19.65%10.48%-0.40%49.64%-2.30%-0.85%1.55%-14.59%-2.06%

Доходность по периодам

С начала года, ABYAX показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у QMHNX с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции ABYAX уступали акциям QMHNX по среднегодовой доходности: 2.58% против 4.69% соответственно.

ABYAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.95%
С начала года
4.46%
6 месяцев
7.27%
1 год
8.47%
3 года*
2.13%
5 лет*
3.44%
10 лет*
2.58%

QMHNX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.71%
С начала года
13.82%
6 месяцев
18.02%
1 год
25.90%
3 года*
17.50%
5 лет*
16.03%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N

Часто сравнивают с ABYAX:
ABYAX с LFMAXABYAX с EVOIXABYAX с RWSIXABYAX с EQCHXABYAX с LOTIXABYAX с MFTFXABYAX с QNZIX
Часто сравнивают с QMHNX:
QMHNX с EQCHXQMHNX с GFIRXQMHNX с QNZIXQMHNX с RWSIXQMHNX с QRPRXQMHNX с MFTFXQMHNX с AQMIX

Сравнение комиссий ABYAX и QMHNX

ABYAX берет комиссию в 2.04%, что меньше комиссии QMHNX в 4.12%.

QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N
ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A

Доходность на риск

ABYAX vs. QMHNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABYAX
Ранг доходности на риск ABYAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
QMHNX
Ранг доходности на риск QMHNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHNX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHNX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHNX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABYAX c QMHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABYAXQMHNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.89

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.32

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

3.27

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

8.68

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABYAX vs. QMHNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABYAX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа QMHNX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABYAX и QMHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABYAXQMHNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.89

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.94

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.30

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.35

+0.10

Корреляция

Корреляция между ABYAX и QMHNX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABYAX и QMHNX

Дивидендная доходность ABYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности QMHNX в 1.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A		1.22%1.27%1.68%0.99%15.33%3.57%1.36%8.50%0.00%0.00%0.00%0.06%
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		1.66%1.89%2.09%7.36%8.75%10.64%7.79%3.80%0.00%0.00%0.01%7.47%

Просадки

Сравнение просадок ABYAX и QMHNX

Максимальная просадка ABYAX за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки QMHNX в -40.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYAX и QMHNX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABYAXQMHNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.96%

-40.29%

+22.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.30%

-8.40%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.23%

-19.23%

+4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.23%

-35.34%

+20.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-1.23%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-18.52%

+11.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.16%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ABYAX и QMHNX

Текущая волатильность для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) составляет 1.81%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что ABYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABYAXQMHNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

4.04%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

9.99%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.62%

14.17%

-6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.98%

17.22%

-9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.98%

15.46%

-7.48%