Сравнение ABYAX с LFMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) и LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX).
ABYAX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 29 авг. 2014 г.. LFMAX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ABYAX и LFMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABYAX и LFMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABYAX Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A | 4.46% | 1.47% | 0.77% | -3.55% | 16.76% | 3.19% | 7.59% | 8.65% | -6.49% | -0.26% |
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 8.67% | 2.56% | 6.36% | -6.69% | 15.03% | -0.17% | 5.41% | 12.51% | -5.38% | 2.69% |
Доходность по периодам
С начала года, ABYAX показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у LFMAX с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции ABYAX уступали акциям LFMAX по среднегодовой доходности: 2.58% против 3.85% соответственно.
ABYAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- 2.13%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 2.58%
LFMAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 3.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABYAX и LFMAX
ABYAX берет комиссию в 2.04%, что меньше комиссии LFMAX в 2.13%.
Доходность на риск
ABYAX vs. LFMAX — Ранг доходности на риск
ABYAX
LFMAX
Сравнение ABYAX c LFMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) и LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABYAX | LFMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.00 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.91 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 3.85 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 10.20 | -6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABYAX | LFMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.00 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.51 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.34 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между ABYAX и LFMAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABYAX и LFMAX
Дивидендная доходность ABYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности LFMAX в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABYAX Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A | 1.22% | 1.27% | 1.68% | 0.99% | 15.33% | 3.57% | 1.36% | 8.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% |
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 2.71% | 2.94% | 2.88% | 2.96% | 14.38% | 4.79% | 5.65% | 4.48% | 2.83% | 5.98% | 1.97% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок ABYAX и LFMAX
Максимальная просадка ABYAX за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки LFMAX в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYAX и LFMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABYAX | LFMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.96% | -23.16% | +5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.30% | -3.01% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.23% | -12.54% | -2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.23% | -12.54% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | 0.00% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -7.13% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 1.14% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABYAX и LFMAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) и LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) имеют волатильность 1.81% и 1.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABYAX | LFMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 1.76% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.40% | 4.56% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.62% | 5.81% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.98% | 7.27% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.98% | 7.63% | +0.35% |