Сравнение ABYAX с LFMAX
ABYAX (Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A) and LFMAX (LoCorr Macro Strategies Fund) are both Systematic Trend funds. Over the past 10 years, ABYAX returned 3.27%/yr vs 4.01%/yr for LFMAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABYAX charges 2.04%/yr vs 2.13%/yr for LFMAX.
Доходность
Сравнение доходности ABYAX и LFMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABYAX показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у LFMAX с доходностью 10.25%. За последние 10 лет акции ABYAX уступали акциям LFMAX по среднегодовой доходности: 3.27% против 4.01% соответственно.
ABYAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 3.27%
LFMAX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 10.25%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 4.01%
Сравнение доходности по годам ABYAX и LFMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABYAX Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A | 7.65% | 1.47% | 0.77% | -3.55% | 16.76% | 3.19% | 7.59% | 8.65% | -6.49% | -0.26% |
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 10.25% | 2.56% | 6.36% | -6.69% | 15.03% | -0.17% | 5.41% | 12.51% | -5.38% | 2.69% |
Correlation
The correlation between ABYAX and LFMAX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2014 г. | 0.79 |
The correlation between ABYAX and LFMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABYAX vs. LFMAX — Ранг доходности на риск
ABYAX
LFMAX
Сравнение ABYAX c LFMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) и LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABYAX | LFMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.51 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | 6.08 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.69 | 19.41 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABYAX | LFMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.73 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.57 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.53 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.34 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ABYAX и LFMAX
Максимальная просадка ABYAX за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки LFMAX в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYAX и LFMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABYAX | LFMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.96% | -23.16% | +5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -2.53% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.21% | -8.95% | -5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.23% | -12.54% | -2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.23% | -12.54% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.47% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -7.05% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.79% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABYAX и LFMAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что ABYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABYAX | LFMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 1.42% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.85% | 4.39% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.68% | 5.64% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.95% | 7.23% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.00% | 7.59% | +0.41% |
Сравнение комиссий ABYAX и LFMAX
ABYAX берет комиссию в 2.04%, что меньше комиссии LFMAX в 2.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABYAX и LFMAX
Дивидендная доходность ABYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности LFMAX в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABYAX Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A | 1.18% | 1.27% | 1.68% | 0.99% | 15.33% | 3.57% | 1.36% | 8.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% |
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 2.67% | 2.94% | 2.88% | 2.96% | 14.38% | 4.79% | 5.65% | 4.48% | 2.83% | 5.98% | 1.97% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
ABYAX and LFMAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABYAX has higher volatility (2.04%) compared to LFMAX (1.42%). In terms of maximum drawdown, ABYAX dropped -17.96% vs LFMAX's -23.16%.
LFMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABYAX и LFMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор