PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABYAX с QNZIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABYAX с QNZIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX).

ABYAX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 29 авг. 2014 г.. QNZIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ABYAX и QNZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABYAX и QNZIX

2026 (YTD)2025202420232022
ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A		4.46%1.47%0.77%-3.55%8.59%
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		6.97%23.26%35.22%23.03%1.57%

Доходность по периодам

С начала года, ABYAX показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у QNZIX с доходностью 6.97%.

ABYAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.95%
С начала года
4.46%
6 месяцев
7.27%
1 год
8.47%
3 года*
2.13%
5 лет*
3.44%
10 лет*
2.58%

QNZIX

1 день
0.94%
1 месяц
-1.32%
С начала года
6.97%
6 месяцев
11.69%
1 год
27.41%
3 года*
28.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A

AQR Trend Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с ABYAX:
ABYAX с LFMAXABYAX с EVOIXABYAX с RWSIXABYAX с QMHNXABYAX с EQCHXABYAX с LOTIXABYAX с MFTFX
Часто сравнивают с QNZIX:
QNZIX с QLEIXQNZIX с QDSIXQNZIX с MMTMQNZIX с CEFSQNZIX с QAIQNZIX с QRPIXQNZIX с FCNTX

Сравнение комиссий ABYAX и QNZIX

ABYAX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии QNZIX в 1.27%.

ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I

Доходность на риск

ABYAX vs. QNZIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABYAX
Ранг доходности на риск ABYAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
QNZIX
Ранг доходности на риск QNZIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABYAX c QNZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABYAXQNZIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.06

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.58

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.79

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

13.91

-10.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABYAX vs. QNZIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABYAX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа QNZIX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABYAX и QNZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABYAXQNZIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.06

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.81

-1.36

Корреляция

Корреляция между ABYAX и QNZIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABYAX и QNZIX

Дивидендная доходность ABYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности QNZIX в 1.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A		1.22%1.27%1.68%0.99%15.33%3.57%1.36%8.50%0.00%0.00%0.00%0.06%
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		1.00%1.07%16.81%23.32%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABYAX и QNZIX

Максимальная просадка ABYAX за все время составила -17.96%, примерно равная максимальной просадке QNZIX в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYAX и QNZIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABYAXQNZIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.96%

-18.35%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.30%

-10.27%

+5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-2.11%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-2.87%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.07%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ABYAX и QNZIX

Текущая волатильность для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) составляет 1.81%, в то время как у AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что ABYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QNZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABYAXQNZIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

2.71%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

8.92%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.62%

13.67%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.98%

12.19%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.98%

12.19%

-4.21%