- ISIN
- US74925K3757
- CUSIP
- 74925K375
- Эмитент
- Abbey Capital
- Дата выпуска
- 29 авг. 2014 г.
- Категория
- Systematic Trend
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) прибавил 7.7% с начала года. Текущая цена акции ABYAX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ABYAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,184.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) показал доход в 7.65% с начала года и 15.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ABYAX составила 3.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 3.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ABYAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 сент. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2015 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был февр. 2018 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ABYAX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 6 янв. 2015 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 26 нояб. 2021 г. с доходностью -3.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.01% | 2.83% | -1.38% | 2.09% | -0.09% | 1.03% | 7.65% | ||||||
| 2025 | 0.73% | -2.08% | -0.65% | -2.23% | -1.43% | -0.10% | -0.10% | 1.36% | 3.15% | 1.48% | 0.46% | 1.01% | 1.47% |
| 2024 | 0.54% | 3.06% | 2.53% | 2.81% | -0.91% | -2.17% | -1.54% | -3.73% | 0.90% | -3.04% | 1.10% | 1.51% | 0.77% |
| 2023 | -0.09% | 1.21% | -4.36% | 1.16% | 0.62% | 1.40% | -0.69% | -0.70% | 3.07% | 0.60% | -4.74% | -0.81% | -3.55% |
| 2022 | 1.31% | 1.47% | 6.04% | 4.90% | -0.15% | 2.91% | -2.68% | 3.67% | 4.72% | -0.49% | -4.32% | -1.22% | 16.76% |
| 2021 | -0.44% | 3.94% | 1.18% | 1.75% | 1.55% | -1.93% | -1.07% | -0.75% | 1.17% | 1.57% | -3.91% | 0.31% | 3.19% |
Метрики бенчмарка
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A has an annualized alpha of 4.13%, beta of 0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 03, 2014.
- This fund captured 8.17% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -10.97%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.13%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 8.17%
- Участие в снижении
- -10.97%
Комиссия
Комиссия ABYAX составляет 2.04%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ABYAX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ABYAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | 2.93 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.69 | 13.52 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.14 | $0.18 | $0.11 | $1.78 | $0.41 | $0.16 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
Дивидендный доход | 1.18% | 1.27% | 1.68% | 0.99% | 15.33% | 3.57% | 1.36% | 8.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $1.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A показал максимальную просадку в 17.96%, зарегистрированную 9 янв. 2019 г.. Полное восстановление заняло 508 торговых сессий.
Текущая просадка Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A составляет 0.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2019 года2019 | -17.96%янв. 2019 г. | 3y 9mo | 2y 6d | 5y 9moапр. 2015 г. - янв. 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.23%июнь 2025 г. | 2y 9mo | — | 3y 8moсент. 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -6.08%авг. 2022 г. | 1mo 17d | 1mo 20d | 3mo 7dиюнь 2022 г. - сент. 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -5.84%янв. 2022 г. | 8mo 19d | 1mo 9d | 9mo 28dмай 2021 г. - март 2022 г. |
Откат 2015 года2015 | -3.48%янв. 2015 г. | 2d | 14d | 16dянв. 2015 г. - янв. 2015 г. |
Показатели просадок
| ABYAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.96% | -56.78% | +38.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -9.10% | +6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.21% | -18.90% | +4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.23% | -25.43% | +10.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.23% | -33.92% | +18.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.74% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -10.72% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.97% | -0.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ABYAX
Добавьте Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ABYAX