PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABYAX с RWSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABYAX с RWSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABYAX (Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A) and RWSIX (Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund) are both Systematic Trend funds. Over the past 5 years, ABYAX returned 3.44%/yr vs 2.42%/yr for RWSIX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ABYAX charges 2.04%/yr vs 1.30%/yr for RWSIX.

Доходность

Сравнение доходности ABYAX и RWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABYAX показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у RWSIX с доходностью 9.73%.

ABYAX

1 день
0.25%
1 месяц
0.85%
С начала года
7.65%
6 месяцев
8.84%
1 год
15.78%
3 года*
2.49%
5 лет*
3.44%
10 лет*
3.27%

RWSIX

1 день
0.12%
1 месяц
3.21%
С начала года
9.73%
6 месяцев
10.72%
1 год
17.30%
3 года*
3.69%
5 лет*
2.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABYAX и RWSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A		7.65%1.47%0.77%-3.55%16.76%3.19%7.59%8.65%-6.49%2.12%
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund		9.73%-2.43%-0.64%8.92%-6.10%18.37%22.40%11.18%-3.55%-6.27%

Correlation

The correlation between ABYAX and RWSIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.19

Over the past year, ABYAX and RWSIX have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A

Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund

Часто сравнивают с ABYAX:
ABYAX с QMHNXABYAX с EQCHXABYAX с LOTIXABYAX с EVOIXABYAX с LFMAXABYAX с MFTFXABYAX с QNZIX
Часто сравнивают с RWSIX:
RWSIX с AQMNXRWSIX с RWIIXRWSIX с CSAIXRWSIX с QMHNXRWSIX с PQTPXRWSIX с ABYIXRWSIX с RWDIX

Доходность на риск

ABYAX vs. RWSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABYAX
Ранг доходности на риск ABYAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
RWSIX
Ранг доходности на риск RWSIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWSIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWSIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWSIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWSIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWSIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABYAX c RWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABYAXRWSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.63

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.33

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.48

2.08

+3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.69

7.63

+7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABYAX vs. RWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABYAX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWSIX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABYAX и RWSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABYAXRWSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.63

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.20

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.45

+0.03

Просадки

Сравнение просадок ABYAX и RWSIX

Максимальная просадка ABYAX за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки RWSIX в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYAX и RWSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABYAXRWSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.96%

-24.90%

+6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-8.37%

+5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.21%

-24.90%

+10.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.23%

-24.90%

+9.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-8.67%

+7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-6.81%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

2.28%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ABYAX и RWSIX

Текущая волатильность для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) составляет 2.04%, в то время как у Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что ABYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABYAXRWSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

3.29%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

8.36%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.68%

10.69%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.95%

12.19%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

12.29%

-4.29%

Сравнение комиссий ABYAX и RWSIX

ABYAX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии RWSIX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABYAX и RWSIX

Дивидендная доходность ABYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности RWSIX в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A		1.18%1.27%1.68%0.99%15.33%3.57%1.36%8.50%0.00%0.00%0.00%0.06%
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund		4.11%4.51%0.00%10.35%3.41%7.81%7.78%3.05%2.51%0.63%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABYAX and RWSIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWSIX has higher volatility (3.29%) compared to ABYAX (2.04%). In terms of maximum drawdown, ABYAX dropped -17.96% vs RWSIX's -24.90%.

ABYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABYAX и RWSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор