Сравнение ABYAX с RWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX).
ABYAX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 29 авг. 2014 г.. RWSIX управляется Redwood. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ABYAX и RWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABYAX и RWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABYAX Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A | 4.46% | 1.47% | 0.77% | -3.55% | 16.76% | 3.19% | 7.59% | 8.65% | -6.49% | 2.12% |
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 0.51% | -2.43% | -0.64% | 8.92% | -6.10% | 18.37% | 22.40% | 11.18% | -3.55% | -6.27% |
Доходность по периодам
С начала года, ABYAX показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у RWSIX с доходностью 0.51%.
ABYAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- 2.13%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 2.58%
RWSIX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 1.41%
- 3 года*
- 0.40%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABYAX и RWSIX
ABYAX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии RWSIX в 1.30%.
Доходность на риск
ABYAX vs. RWSIX — Ранг доходности на риск
ABYAX
RWSIX
Сравнение ABYAX c RWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABYAX | RWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.11 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.21 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.03 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.15 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 0.32 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABYAX | RWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.11 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.12 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.37 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между ABYAX и RWSIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABYAX и RWSIX
Дивидендная доходность ABYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности RWSIX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABYAX Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A | 1.22% | 1.27% | 1.68% | 0.99% | 15.33% | 3.57% | 1.36% | 8.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% |
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 4.49% | 4.51% | 0.00% | 10.35% | 3.41% | 7.81% | 7.78% | 3.05% | 2.51% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ABYAX и RWSIX
Максимальная просадка ABYAX за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки RWSIX в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYAX и RWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABYAX | RWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.96% | -24.90% | +6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.30% | -9.68% | +5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.23% | -24.90% | +9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -16.34% | +12.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -6.72% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 4.46% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABYAX и RWSIX
Текущая волатильность для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) составляет 1.81%, в то время как у Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что ABYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABYAX | RWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 5.19% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.40% | 7.80% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.62% | 11.66% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.98% | 12.14% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.98% | 12.29% | -4.31% |