PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABYAX с EVOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABYAX с EVOIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABYAX (Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A) and EVOIX (Altegris Futures Evolution Strategy Fund) are both Systematic Trend funds. Over the past 10 years, ABYAX returned 3.27%/yr vs 3.58%/yr for EVOIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ABYAX charges 2.04%/yr vs 1.34%/yr for EVOIX.

Доходность

Сравнение доходности ABYAX и EVOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) и Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABYAX показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у EVOIX с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции ABYAX уступали акциям EVOIX по среднегодовой доходности: 3.27% против 3.58% соответственно.

ABYAX

1 день
0.25%
1 месяц
0.85%
С начала года
7.65%
6 месяцев
8.84%
1 год
15.78%
3 года*
2.49%
5 лет*
3.44%
10 лет*
3.27%

EVOIX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.74%
С начала года
8.67%
6 месяцев
11.53%
1 год
25.40%
3 года*
6.11%
5 лет*
7.17%
10 лет*
3.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABYAX и EVOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A		7.65%1.47%0.77%-3.55%16.76%3.19%7.59%8.65%-6.49%-0.26%
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund		8.67%4.69%3.86%5.03%12.84%12.20%-12.94%4.22%-7.58%9.09%

Correlation

The correlation between ABYAX and EVOIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2014 г.

0.80

The correlation between ABYAX and EVOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A

Altegris Futures Evolution Strategy Fund

Часто сравнивают с ABYAX:
ABYAX с QMHNXABYAX с EQCHXABYAX с LOTIXABYAX с LFMAXABYAX с RWSIXABYAX с MFTFXABYAX с QNZIX
Часто сравнивают с EVOIX:
EVOIX с MAFIXEVOIX с PQTPXEVOIX с EQCHXEVOIX с GFIRXEVOIX с LFMAXEVOIX с CSAIXEVOIX с AQMIX

Доходность на риск

ABYAX vs. EVOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABYAX
Ранг доходности на риск ABYAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EVOIX
Ранг доходности на риск EVOIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVOIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVOIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVOIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVOIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVOIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABYAX c EVOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) и Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABYAXEVOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.50

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.29

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.48

4.76

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.69

15.43

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABYAX vs. EVOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABYAX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVOIX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABYAX и EVOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABYAXEVOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.50

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.74

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.34

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.41

+0.06

Просадки

Сравнение просадок ABYAX и EVOIX

Максимальная просадка ABYAX за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки EVOIX в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYAX и EVOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABYAXEVOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.96%

-29.57%

+11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-5.32%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.21%

-18.80%

+4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.23%

-18.80%

+3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.23%

-29.57%

+14.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-1.60%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-8.16%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.64%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ABYAX и EVOIX

Текущая волатильность для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) составляет 2.04%, в то время как у Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что ABYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABYAXEVOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

2.95%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

7.79%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.68%

10.13%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.95%

9.73%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

10.49%

-2.49%

Сравнение комиссий ABYAX и EVOIX

ABYAX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии EVOIX в 1.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABYAX и EVOIX

Дивидендная доходность ABYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности EVOIX в 9.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A		1.18%1.27%1.68%0.99%15.33%3.57%1.36%8.50%0.00%0.00%0.00%0.06%
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund		9.37%11.11%10.09%1.71%34.87%9.73%2.23%1.63%5.52%1.57%7.27%9.05%

Часто задаваемые вопросы

ABYAX and EVOIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVOIX has higher volatility (2.95%) compared to ABYAX (2.04%). In terms of maximum drawdown, ABYAX dropped -17.96% vs EVOIX's -29.57%.

EVOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABYAX и EVOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор