Сравнение ABUAX с WWWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).
ABUAX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности ABUAX и WWWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABUAX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABUAX Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio | -1.75% | 15.60% | 10.28% | 14.82% | -17.18% | 9.51% | 11.92% | 18.24% | -6.81% | 14.87% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 6.72% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Доходность по периодам
С начала года, ABUAX показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции ABUAX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 6.70% против 16.19% соответственно.
ABUAX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 13.48%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 6.70%
WWWEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABUAX и WWWEX
ABUAX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Доходность на риск
ABUAX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
ABUAX
WWWEX
Сравнение ABUAX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABUAX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.39 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 0.65 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.08 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 0.57 | +1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 1.42 | +7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABUAX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.39 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.60 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.85 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.24 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между ABUAX и WWWEX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABUAX и WWWEX
Дивидендная доходность ABUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности WWWEX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABUAX Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio | 4.40% | 4.67% | 5.24% | 4.17% | 5.92% | 13.22% | 5.18% | 5.94% | 7.23% | 6.48% | 3.06% | 6.87% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.42% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок ABUAX и WWWEX
Максимальная просадка ABUAX за все время составила -35.71%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABUAX и WWWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABUAX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.71% | -82.60% | +46.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -12.14% | +5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | -26.94% | +4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.76% | -36.00% | +13.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -7.95% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -41.54% | +37.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 4.88% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABUAX и WWWEX
Текущая волатильность для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) составляет 4.36%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что ABUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABUAX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 5.99% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 14.24% | -7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 18.32% | -8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.76% | 19.91% | -10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.75% | 19.12% | -9.37% |