Сравнение ABUAX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
ABUAX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ABUAX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABUAX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABUAX Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio | -3.66% | 15.60% | 10.28% | 14.82% | -17.18% | 9.51% | 11.92% | 18.24% | -6.81% | 14.87% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, ABUAX показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции ABUAX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 6.49% против 7.10% соответственно.
ABUAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 6.49%
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABUAX и TPDAX
ABUAX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
ABUAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
ABUAX
TPDAX
Сравнение ABUAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABUAX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.07 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.68 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 3.33 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 12.75 | -5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABUAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.07 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.95 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.72 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.58 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ABUAX и TPDAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABUAX и TPDAX
Дивидендная доходность ABUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности TPDAX в 0.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABUAX Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio | 4.49% | 4.67% | 5.24% | 4.17% | 5.92% | 13.22% | 5.18% | 5.94% | 7.23% | 6.48% | 3.06% | 6.87% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ABUAX и TPDAX
Максимальная просадка ABUAX за все время составила -35.71%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABUAX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABUAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.71% | -22.29% | -13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -7.58% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | -17.58% | -5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.76% | -22.29% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -6.56% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -4.94% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.98% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABUAX и TPDAX
Текущая волатильность для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) составляет 3.71%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что ABUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABUAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 4.00% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | 9.73% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 12.21% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.72% | 10.12% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.73% | 9.86% | -0.13% |