PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABUAX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABUAX с STDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

ABUAX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ABUAX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABUAX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABUAX
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio		-3.66%15.60%10.28%14.82%-17.18%9.51%11.92%18.24%-6.81%14.87%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.36%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, ABUAX показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции ABUAX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 6.49% против 2.52% соответственно.

ABUAX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.47%
1 год
11.58%
3 года*
10.29%
5 лет*
4.53%
10 лет*
6.49%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.41%
5 лет*
2.77%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с ABUAX:
ABUAX с QQQABUAX с SHGTXABUAX с AVEFXABUAX с BERIXABUAX с IOEZXABUAX с TIBIXABUAX с TSAIX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий ABUAX и STDAX

ABUAX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

ABUAX
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

ABUAX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABUAX
Ранг доходности на риск ABUAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABUAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABUAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABUAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABUAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABUAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABUAX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABUAXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

4.24

-3.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

7.10

-5.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

2.50

-1.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

6.50

-4.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

31.36

-24.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABUAX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABUAX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABUAX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABUAXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

4.24

-3.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.42

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.38

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

-0.00

+0.61

Корреляция

Корреляция между ABUAX и STDAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABUAX и STDAX

Дивидендная доходность ABUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что сопоставимо с доходностью STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABUAX
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio		4.49%4.67%5.24%4.17%5.92%13.22%5.18%5.94%7.23%6.48%3.06%6.87%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок ABUAX и STDAX

Максимальная просадка ABUAX за все время составила -35.71%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABUAX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABUAXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-76.81%

+41.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-0.59%

-6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-2.91%

-19.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.76%

-26.89%

+4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-9.55%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-31.95%

+27.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

0.12%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ABUAX и STDAX

Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что ABUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABUAXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

0.39%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

0.64%

+5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

0.93%

+9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.72%

1.95%

+7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.73%

6.69%

+3.04%