Сравнение ABUAX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
ABUAX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ABUAX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABUAX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABUAX Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio | -1.75% | 15.60% | 10.28% | 14.82% | -17.18% | 9.51% | 11.92% | 18.24% | -6.81% | 3.87% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ABUAX показывает доходность -1.75%, а PALDX немного ниже – -1.78%.
ABUAX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 13.48%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 6.70%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABUAX и PALDX
ABUAX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
ABUAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
ABUAX
PALDX
Сравнение ABUAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABUAX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.86 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.82 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 8.67 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABUAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.68 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.73 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между ABUAX и PALDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABUAX и PALDX
Дивидендная доходность ABUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABUAX Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio | 4.40% | 4.67% | 5.24% | 4.17% | 5.92% | 13.22% | 5.18% | 5.94% | 7.23% | 6.48% | 3.06% | 6.87% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ABUAX и PALDX
Максимальная просадка ABUAX за все время составила -35.71%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABUAX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABUAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.71% | -26.16% | -9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -8.20% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | -20.47% | -2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -4.16% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -4.16% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.72% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABUAX и PALDX
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что ABUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABUAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 3.74% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 6.16% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 11.65% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.76% | 12.11% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.75% | 12.76% | -3.01% |