PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABUAX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABUAX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

ABUAX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности ABUAX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABUAX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABUAX
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio		-1.75%15.60%10.28%14.82%-17.18%9.51%11.92%18.24%-6.81%14.87%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, ABUAX показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции ABUAX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 6.70% против 8.70% соответственно.

ABUAX

1 день
1.99%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
0.14%
1 год
13.48%
3 года*
11.01%
5 лет*
4.76%
10 лет*
6.70%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с ABUAX:
ABUAX с QQQABUAX с SHGTXABUAX с AVEFXABUAX с BERIXABUAX с IOEZXABUAX с TIBIXABUAX с TSAIX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий ABUAX и CONWX

ABUAX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
ABUAX
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio

Доходность на риск

ABUAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABUAX
Ранг доходности на риск ABUAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABUAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABUAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABUAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABUAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABUAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABUAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABUAXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.71

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.37

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.21

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

12.51

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABUAX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABUAX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABUAX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABUAXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.71

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.74

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.78

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.79

-0.17

Корреляция

Корреляция между ABUAX и CONWX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABUAX и CONWX

Дивидендная доходность ABUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABUAX
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio		4.40%4.67%5.24%4.17%5.92%13.22%5.18%5.94%7.23%6.48%3.06%6.87%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABUAX и CONWX

Максимальная просадка ABUAX за все время составила -35.71%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABUAX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABUAXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-26.09%

-9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-8.60%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-12.49%

-10.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.76%

-26.09%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-1.27%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-2.78%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.52%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ABUAX и CONWX

Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что ABUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABUAXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

2.25%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

5.47%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

10.70%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

10.27%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.75%

11.16%

-1.41%