Сравнение ABT с T
ABT (Abbott Laboratories) and T (AT&T Inc.) are both stocks. ABT operates in Medical Devices (Healthcare), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, ABT returned 11.01%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABT и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABT показывает доходность -26.95%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции ABT превзошли акции T по среднегодовой доходности: 11.01% против 2.86% соответственно.
ABT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- -26.95%
- 6 месяцев
- -25.03%
- 1 год
- -30.87%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- -1.83%
- 10 лет*
- 11.01%
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам ABT и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | -26.95% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between ABT and T is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
ABT:
$3.59
T:
$3.04
ABT:
25.21
T:
7.39
ABT:
1.57
T:
0.31
ABT:
3.51
T:
1.29
ABT:
$45.13B
T:
$125.65B
ABT:
$25.45B
T:
$105.41B
ABT:
$10.80B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABT vs. T — Ранг доходности на риск
ABT
T
Сравнение ABT c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABT | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.89 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.75 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | -1.59 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABT | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.27 | -0.75 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.28 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.12 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.38 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ABT и T
Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABT | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -64.15% | +18.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.99% | -21.87% | -17.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.64% | -21.87% | -17.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.64% | -32.01% | -7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.64% | -42.35% | +2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.84% | -21.87% | -11.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -15.72% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.23% | 10.34% | +6.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABT и T
Abbott Laboratories (ABT) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что ABT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABT | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 7.50% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.45% | 17.57% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 21.98% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 23.97% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 23.71% | -0.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABT и T
Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности T в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.70% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABT и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABT and T have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABT has higher volatility (8.41%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs T's -64.15%.
T currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABT и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор