PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABT с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ABT и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbott Laboratories (ABT) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABT показывает доходность -26.95%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции ABT превзошли акции T по среднегодовой доходности: 11.01% против 2.86% соответственно.


ABT

1 день
-0.63%
1 месяц
7.33%
С начала года
-26.95%
6 месяцев
-25.03%
1 год
-30.87%
3 года*
-1.86%
5 лет*
-1.83%
10 лет*
11.01%

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABT и T


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABT
Abbott Laboratories
-26.95%12.87%4.81%2.26%-20.68%30.53%28.04%22.08%29.06%52.03%
T
AT&T Inc.
-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between ABT and T is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г.

0.31

Фундаментальные показатели

EPS

ABT:

$3.59

T:

$3.04

Коэффициент P/E

ABT:

25.21

T:

7.39

Коэффициент PEG

ABT:

1.57

T:

0.31

Коэффициент P/S

ABT:

3.51

T:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

ABT:

$45.13B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABT:

$25.45B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

ABT:

$10.80B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Abbott Laboratories

AT&T Inc.

Доходность на риск

ABT vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABT
Ранг доходности на риск ABT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABT: 22
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABT c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ABTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.89

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

-0.75

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

-1.59

-0.21

ABT vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABT на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа T равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABT и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ABTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.27

-0.75

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.28

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.12

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.38

+0.11

Просадки

Сравнение просадок ABT и T

Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и T.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ABTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-64.15%

+18.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.99%

-21.87%

-17.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.64%

-21.87%

-17.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.64%

-32.01%

-7.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.64%

-42.35%

+2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.84%

-21.87%

-11.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-15.72%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.23%

10.34%

+6.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ABT и T

Abbott Laboratories (ABT) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что ABT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ABTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

7.50%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.45%

17.57%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

21.98%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

23.97%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

23.71%

-0.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABT и T

Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности T в 4.93%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABT
Abbott Laboratories
2.70%1.88%1.95%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%
T
AT&T Inc.
4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABT и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


10.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
11.16B
33.47B
(ABT) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


ABT and T have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABT has higher volatility (8.41%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs T's -64.15%.

T currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABT и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор