Сравнение ABT с MRK
ABT (Abbott Laboratories) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ABT in Medical Devices, MRK in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, ABT returned 10.94%/yr vs 11.59%/yr for MRK. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABT и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABT показывает доходность -28.82%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 13.94%. За последние 10 лет акции ABT уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: 10.94% против 11.59% соответственно.
ABT
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- -28.82%
- 6 месяцев
- -28.92%
- 1 год
- -33.65%
- 3 года*
- -2.76%
- 5 лет*
- -2.50%
- 10 лет*
- 10.94%
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 6.89%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.99%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам ABT и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | -28.82% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Correlation
The correlation between ABT and MRK is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.47 |
The correlation between ABT and MRK shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABT:
$154.05B
MRK:
$294.29B
ABT:
$3.59
MRK:
$3.58
ABT:
24.57
MRK:
33.21
ABT:
1.53
MRK:
0.03
ABT:
3.42
MRK:
4.52
ABT:
2.33
MRK:
6.41
ABT:
$45.13B
MRK:
$65.59B
ABT:
$25.45B
MRK:
$49.79B
ABT:
$10.80B
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABT vs. MRK — Ранг доходности на риск
ABT
MRK
Сравнение ABT c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABT | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.33 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 4.49 | -5.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | 11.22 | -13.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABT и MRK
Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABT | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -68.61% | +22.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.99% | -11.37% | -27.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.64% | -43.44% | +3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.64% | -43.44% | +3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.64% | -43.44% | +3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.53% | -5.03% | -30.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -18.83% | +7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.75% | 4.54% | +13.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABT и MRK
Текущая волатильность для Abbott Laboratories (ABT) составляет 7.71%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что ABT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABT | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 9.57% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 18.04% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 27.18% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.06% | 23.66% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 22.96% | +0.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABT и MRK
Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что сопоставимо с доходностью MRK в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.77% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABT и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABT и MRK
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
ABT and MRK have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (9.57%) compared to ABT (7.71%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABT и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор