Сравнение ABT с HTO
ABT (Abbott Laboratories) and HTO (H2O America) are both stocks. ABT operates in Medical Devices (Healthcare), while HTO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, ABT returned 11.01%/yr vs 7.06%/yr for HTO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABT и HTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABT показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у HTO с доходностью 33.83%. За последние 10 лет акции ABT превзошли акции HTO по среднегодовой доходности: 11.01% против 7.06% соответственно.
ABT
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 15.81%
- 6 месяцев
- -15.38%
- С начала года
- -17.35%
- 1 год
- -15.90%
- 3 года*
- -1.80%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- 11.01%
- Всё время*
- 12.69%
HTO
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 13.81%
- 6 месяцев
- 22.30%
- С начала года
- 33.83%
- 1 год
- 32.77%
- 3 года*
- -1.11%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 7.06%
- Всё время*
- 10.41%
Сравнение доходности по годам ABT и HTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | -17.35% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
HTO H2O America | 33.83% | 2.92% | -22.57% | -17.78% | 13.40% | 7.66% | -0.43% | 30.19% | -11.20% | 16.22% |
Correlation
The correlation between ABT and HTO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.17 |
The correlation between ABT and HTO shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABT:
$177.18B
HTO:
$2.26B
ABT:
$3.59
HTO:
$2.86
ABT:
28.31
HTO:
22.56
ABT:
1.76
HTO:
2.34
ABT:
3.94
HTO:
2.90
ABT:
2.69
HTO:
1.36
ABT:
$45.13B
HTO:
$816.28M
ABT:
$25.45B
HTO:
$335.79M
ABT:
$10.80B
HTO:
$273.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABT vs. HTO — Ранг доходности на риск
ABT
HTO
Сравнение ABT c HTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и H2O America (HTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABT | HTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.25 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.69 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 7.23 | -8.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABT и HTO
Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки HTO в -54.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и HTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABT | HTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -54.53% | +8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.61% | -12.26% | -26.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.64% | -35.14% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.64% | -42.85% | +3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.64% | -42.85% | +3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.15% | -14.78% | -10.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -15.91% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.72% | 4.54% | +15.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABT и HTO
Abbott Laboratories (ABT) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с H2O America (HTO) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что ABT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABT | HTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 5.92% | +6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.29% | 16.83% | +6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.21% | 22.90% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 24.05% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 29.56% | -5.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABT и HTO
Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности HTO в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.44% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
HTO H2O America | 2.67% | 3.43% | 3.25% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABT и HTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и H2O America. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABT и HTO
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
HTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H2O America сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
HTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H2O America сообщила об операционной прибыли в 37.43M при выручке в 183.29M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
HTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H2O America сообщила о чистой прибыли в 19.01M при выручке в 183.29M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
Часто задаваемые вопросы
ABT and HTO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABT has higher volatility (12.84%) compared to HTO (5.92%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs HTO's -54.53%.
HTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABT и HTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор