Сравнение ABT с HTO
ABT (Abbott Laboratories) and HTO (H2O America) are both stocks. ABT operates in Medical Devices (Healthcare), while HTO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, ABT returned 10.94%/yr vs 6.53%/yr for HTO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABT и HTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABT показывает доходность -28.82%, что значительно ниже, чем у HTO с доходностью 18.36%. За последние 10 лет акции ABT превзошли акции HTO по среднегодовой доходности: 10.94% против 6.53% соответственно.
ABT
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- -28.82%
- 6 месяцев
- -28.92%
- 1 год
- -34.06%
- 3 года*
- -2.76%
- 5 лет*
- -2.50%
- 10 лет*
- 10.94%
HTO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 18.36%
- 6 месяцев
- 18.21%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- -4.86%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 6.53%
Сравнение доходности по годам ABT и HTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | -28.82% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
HTO H2O America | 18.36% | 2.92% | -22.57% | -17.78% | 13.40% | 7.66% | -0.43% | 30.19% | -11.20% | 16.22% |
Correlation
The correlation between ABT and HTO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.17 |
The correlation between ABT and HTO shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABT:
$154.05B
HTO:
$2.20B
ABT:
$3.59
HTO:
$2.90
ABT:
24.57
HTO:
19.70
ABT:
1.53
HTO:
2.04
ABT:
3.42
HTO:
2.54
ABT:
2.33
HTO:
1.20
ABT:
$45.13B
HTO:
$816.28M
ABT:
$25.45B
HTO:
$335.79M
ABT:
$10.80B
HTO:
$273.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABT vs. HTO — Ранг доходности на риск
ABT
HTO
Сравнение ABT c HTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и H2O America (HTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABT | HTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.09 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.64 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | 1.48 | -3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABT и HTO
Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки HTO в -54.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и HTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABT | HTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -54.53% | +8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.99% | -16.19% | -22.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.64% | -35.14% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.64% | -42.85% | +3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.64% | -42.85% | +3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.53% | -24.64% | -10.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -15.90% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.75% | 6.98% | +10.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABT и HTO
Abbott Laboratories (ABT) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с H2O America (HTO) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что ABT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABT | HTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 6.85% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 16.54% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 23.12% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.06% | 24.06% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 29.56% | -5.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABT и HTO
Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности HTO в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.77% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
HTO H2O America | 3.01% | 3.43% | 3.25% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABT и HTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и H2O America. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABT и HTO
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
HTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
HTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила об операционной прибыли в 37.43M при выручке в 183.29M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
HTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о чистой прибыли в 19.01M при выручке в 183.29M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
Часто задаваемые вопросы
ABT and HTO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABT has higher volatility (7.71%) compared to HTO (6.85%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs HTO's -54.53%.
HTO currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABT и HTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор