PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABT с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABT с AIS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ABT (Abbott Laboratories) is a stock, while AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) is Technology Equities fund actively managed by VistaShares. Over the past year, ABT returned -30.68% vs 204.96% for AIS. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ABT и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbott Laboratories (ABT) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABT показывает доходность -26.92%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 113.37%.

ABT

1 день
3.07%
1 месяц
3.57%
С начала года
-26.92%
6 месяцев
-26.48%
1 год
-30.68%
3 года*
-3.82%
5 лет*
-2.30%
10 лет*
11.16%

AIS

1 день
-8.85%
1 месяц
12.86%
С начала года
113.37%
6 месяцев
114.50%
1 год
204.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABT и AIS

2026 (YTD)20252024
ABT
Abbott Laboratories		-26.92%12.87%-3.17%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		113.37%58.35%-4.74%

Correlation

The correlation between ABT and AIS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abbott Laboratories

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с ABT:
ABT с ABBVABT с JNJABT с MDTABT с VOOABT с DHRABT с BDXABT с UNH
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с DRAMAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSI

Доходность на риск

ABT vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABT
Ранг доходности на риск ABT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABT: 33
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABT c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABTAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
4.96

-6.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
4.50

-6.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.65

-0.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

13.02

-13.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

39.90

-41.56

ABT vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABT на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 4.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABT и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABT и AIS

Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABTAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-32.78%

-12.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.99%

-15.84%

-23.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.81%

-8.85%

-24.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-5.48%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.52%

5.16%

+13.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ABT и AIS

Текущая волатильность для Abbott Laboratories (ABT) составляет 7.81%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 23.82%. Это указывает на то, что ABT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABTAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

23.82%

-16.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.69%

36.25%

-16.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.86%

41.61%

-16.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.15%

41.09%

-18.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

41.09%

-17.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABT и AIS

Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABT
Abbott Laboratories		2.70%1.88%1.95%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABT and AIS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (23.82%) compared to ABT (7.81%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs AIS's -32.78%.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (4.96 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABT и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор