Сравнение ABT с ADM
ABT (Abbott Laboratories) and ADM (Archer-Daniels-Midland Company) are both stocks. ABT operates in Medical Devices (Healthcare), while ADM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ABT returned 11.01%/yr vs 9.62%/yr for ADM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABT и ADM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABT показывает доходность -26.95%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 41.52%. За последние 10 лет акции ABT превзошли акции ADM по среднегодовой доходности: 11.01% против 9.62% соответственно.
ABT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- -26.95%
- 6 месяцев
- -25.03%
- 1 год
- -30.87%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- -1.83%
- 10 лет*
- 11.01%
ADM
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 41.52%
- 6 месяцев
- 40.42%
- 1 год
- 74.50%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 9.62%
Сравнение доходности по годам ABT и ADM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | -26.95% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 41.52% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
Correlation
The correlation between ABT and ADM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 1983 г. | 0.26 |
The correlation between ABT and ADM shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABT:
$158.10B
ADM:
$38.83B
ABT:
$3.59
ADM:
$2.23
ABT:
25.21
ADM:
35.92
ABT:
3.51
ADM:
0.48
ABT:
2.39
ADM:
1.70
ABT:
$45.13B
ADM:
$80.61B
ABT:
$25.45B
ADM:
$4.70B
ABT:
$10.80B
ADM:
$3.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABT vs. ADM — Ранг доходности на риск
ABT
ADM
Сравнение ABT c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABT | ADM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.43 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 5.86 | -6.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | 16.29 | -18.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABT | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.27 | 2.76 | -4.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.22 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.36 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.26 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок ABT и ADM
Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и ADM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABT | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -68.01% | +22.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.99% | -12.79% | -26.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.64% | -49.22% | +9.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.64% | -54.14% | +14.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.64% | -54.14% | +14.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.84% | -8.25% | -25.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -21.60% | +10.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.23% | 4.59% | +12.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABT и ADM
Abbott Laboratories (ABT) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Archer-Daniels-Midland Company (ADM) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что ABT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABT | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 7.85% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.45% | 19.33% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 27.16% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 28.25% | -6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 26.97% | -3.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABT и ADM
Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности ADM в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.70% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.57% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABT и ADM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABT и ADM
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
Часто задаваемые вопросы
ABT and ADM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABT has higher volatility (8.41%) compared to ADM (7.85%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs ADM's -68.01%.
ADM currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABT и ADM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор