PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABT с ADBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ABT с ADBE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ABT (Abbott Laboratories) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. ABT operates in Medical Devices (Healthcare), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ABT returned 10.94%/yr vs 7.72%/yr for ADBE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABT и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbott Laboratories (ABT) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABT показывает доходность -28.82%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -41.71%. За последние 10 лет акции ABT превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 10.94% против 7.72% соответственно.

ABT

1 день
-1.64%
1 месяц
4.39%
С начала года
-28.82%
6 месяцев
-28.92%
1 год
-33.65%
3 года*
-2.76%
5 лет*
-2.50%
10 лет*
10.94%

ADBE

1 день
-6.76%
1 месяц
-17.60%
С начала года
-41.71%
6 месяцев
-42.76%
1 год
-47.91%
3 года*
-24.76%
5 лет*
-17.73%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABT и ADBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABT
Abbott Laboratories		-28.82%12.87%4.81%2.26%-20.68%30.53%28.04%22.08%29.06%52.03%
ADBE
Adobe Inc		-41.71%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%

Correlation

The correlation between ABT and ADBE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1986 г.

0.26

The correlation between ABT and ADBE shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABT:

$154.05B

ADBE:

$82.02B

EPS

ABT:

$3.59

ADBE:

$17.42

Коэффициент P/E

ABT:

24.57

ADBE:

11.71

Коэффициент PEG

ABT:

1.53

ADBE:

0.83

Коэффициент P/S

ABT:

3.42

ADBE:

3.36

Коэффициент P/B

ABT:

2.33

ADBE:

7.12

Общая выручка (12 мес.)

ABT:

$45.13B

ADBE:

$25.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABT:

$25.45B

ADBE:

$22.46B

EBITDA (12 мес.)

ABT:

$10.80B

ADBE:

$9.68B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abbott Laboratories

Adobe Inc

Часто сравнивают с ABT:
ABT с ABBVABT с JNJABT с MDTABT с VOOABT с DHRABT с BDXABT с UNH
Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с ASMLADBE с INTUADBE с VOO

Доходность на риск

ABT vs. ADBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABT
Ранг доходности на риск ABT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABT: 11
Ранг коэф-та Мартина
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABT c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABTADBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.40
-1.45

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.92
-2.33

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.73

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-1.03

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.92

-1.99

+0.07

ABT vs. ADBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABT на текущий момент составляет -1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADBE равному -1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABT и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABT и ADBE

Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и ADBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABTADBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-79.89%

+34.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.99%

-49.21%

+10.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.64%

-67.86%

+28.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.64%

-70.36%

+30.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.64%

-70.36%

+30.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.53%

-70.36%

+34.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-25.99%

+15.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.75%

27.31%

-9.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ABT и ADBE

Текущая волатильность для Abbott Laboratories (ABT) составляет 7.71%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что ABT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABTADBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

16.64%

-8.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

29.17%

-9.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

35.08%

-10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

36.54%

-14.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

34.48%

-10.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABT и ADBE

Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABT
Abbott Laboratories		2.77%1.88%1.95%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABT и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.16B
6.62B
(ABT) Общая выручка
(ADBE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ABT и ADBE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Abbott Laboratories и Adobe Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
56.3%
89.2%
Активы портфеля
ABT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.

ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.

ABT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.

ABT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.

Часто задаваемые вопросы

ABT and ADBE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADBE has higher volatility (16.64%) compared to ABT (7.71%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs ADBE's -79.89%.

ABT currently has the higher Sharpe Ratio (-1.40 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABT и ADBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор