Сравнение ABRZX с UTMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX).
ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. UTMAX управляется USAA. Фонд был запущен 6 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ABRZX и UTMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRZX и UTMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 12.62% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
UTMAX USAA Target Managed Allocation Fund | -1.82% | 15.25% | 13.81% | 14.40% | -20.44% | 21.52% | 13.42% | 22.64% | -9.01% | 13.54% |
Доходность по периодам
С начала года, ABRZX показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у UTMAX с доходностью -1.82%. За последние 10 лет акции ABRZX уступали акциям UTMAX по среднегодовой доходности: 4.77% против 8.27% соответственно.
ABRZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.77%
UTMAX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRZX и UTMAX
ABRZX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии UTMAX в 0.69%.
Доходность на риск
ABRZX vs. UTMAX — Ранг доходности на риск
ABRZX
UTMAX
Сравнение ABRZX c UTMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRZX | UTMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.20 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.64 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.24 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.68 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | 7.22 | +4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRZX | UTMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.20 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.27 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.41 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между ABRZX и UTMAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRZX и UTMAX
Дивидендная доходность ABRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности UTMAX в 7.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.00% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
UTMAX USAA Target Managed Allocation Fund | 7.00% | 6.87% | 1.59% | 1.41% | 4.47% | 27.44% | 5.94% | 4.84% | 11.05% | 1.13% | 1.36% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок ABRZX и UTMAX
Максимальная просадка ABRZX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки UTMAX в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRZX и UTMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRZX | UTMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -40.49% | +13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -10.38% | +3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -40.49% | +21.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -40.49% | +13.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -6.77% | +5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -11.08% | +6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.42% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRZX и UTMAX
Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) составляет 4.07%, в то время как у USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что ABRZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRZX | UTMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 6.14% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 10.37% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.37% | 14.96% | -5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 22.37% | -10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 19.26% | -8.38% |