Сравнение ABRZX с UPAAX
ABRZX (Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ABRZX charges 1.41%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности ABRZX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ABRZX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 20.59%
- 6 месяцев
- 20.29%
- 1 год
- 29.31%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 4.86%
UPAAX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABRZX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 0.61% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 2.88% |
Correlation
The correlation between ABRZX and UPAAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABRZX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
ABRZX
UPAAX
Сравнение ABRZX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRZX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRZX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 23.09 | -22.47 |
Просадки
Сравнение просадок ABRZX и UPAAX
Максимальная просадка ABRZX за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRZX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABRZX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -0.95% | -25.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.95% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -0.30% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRZX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABRZX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.89% | 24.99% | -16.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.22% | 24.99% | -12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.90% | 24.99% | -14.09% |
Сравнение комиссий ABRZX и UPAAX
ABRZX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRZX и UPAAX
Дивидендная доходность ABRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 2.80% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ABRZX and UPAAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для ABRZX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор