Сравнение ABRZX с HTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX).
ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. HTDIX управляется Hanlon. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ABRZX и HTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRZX и HTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 11.64% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
HTDIX Tactical Dividend and Momentum Fund | -3.34% | 12.92% | 18.32% | 12.48% | -15.78% | 17.64% | 4.37% | 14.00% | -5.63% | 14.81% |
Доходность по периодам
С начала года, ABRZX показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у HTDIX с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции ABRZX уступали акциям HTDIX по среднегодовой доходности: 4.68% против 6.08% соответственно.
ABRZX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 13.79%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 4.68%
HTDIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 6.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRZX и HTDIX
ABRZX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии HTDIX в 1.40%.
Доходность на риск
ABRZX vs. HTDIX — Ранг доходности на риск
ABRZX
HTDIX
Сравнение ABRZX c HTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRZX | HTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 0.83 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.26 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.20 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 0.98 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 4.94 | +5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRZX | HTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 0.83 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.56 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.50 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.45 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между ABRZX и HTDIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRZX и HTDIX
Дивидендная доходность ABRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, тогда как HTDIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.03% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
HTDIX Tactical Dividend and Momentum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.92% | 0.00% | 14.07% | 0.00% | 0.69% | 0.36% | 0.65% | 1.29% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок ABRZX и HTDIX
Максимальная просадка ABRZX за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки HTDIX в -18.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRZX и HTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRZX | HTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -18.08% | -8.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -11.86% | +4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -18.08% | -1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -18.08% | -8.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -5.25% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -5.48% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.36% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRZX и HTDIX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что ABRZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRZX | HTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 2.16% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 8.11% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 16.80% | -7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 11.49% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 12.14% | -1.26% |