Сравнение ABRZX с HSAFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX).
ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. HSAFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ABRZX и HSAFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRZX и HSAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 12.62% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | -0.89% |
HSAFX Hussman Strategic Allocation Fund | 1.51% | 7.78% | 1.74% | 0.65% | 4.42% | 7.23% | 11.20% | -0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, ABRZX показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у HSAFX с доходностью 1.51%.
ABRZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.77%
HSAFX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRZX и HSAFX
ABRZX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии HSAFX в 1.25%.
Доходность на риск
ABRZX vs. HSAFX — Ранг доходности на риск
ABRZX
HSAFX
Сравнение ABRZX c HSAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRZX | HSAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 0.66 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.01 | +1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.12 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.12 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | 3.13 | +8.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRZX | HSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 0.66 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.57 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.01 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между ABRZX и HSAFX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRZX и HSAFX
Дивидендная доходность ABRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности HSAFX в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.00% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
HSAFX Hussman Strategic Allocation Fund | 1.41% | 1.90% | 2.15% | 1.60% | 19.12% | 3.37% | 5.55% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ABRZX и HSAFX
Максимальная просадка ABRZX за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки HSAFX в -5.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRZX и HSAFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRZX | HSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -5.54% | -21.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -3.74% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -5.54% | -13.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -0.40% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -1.53% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.34% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRZX и HSAFX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что ABRZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRZX | HSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 1.27% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 3.81% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.37% | 5.68% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 4.82% | +7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 5.11% | +5.77% |