Сравнение ABRYX с VAFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX).
ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г.. VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности ABRYX и VAFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRYX и VAFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | -9.70% | 11.86% | 34.78% | 40.91% | -31.20% | 11.13% | 42.15% | 36.55% | -3.99% | 27.11% |
Доходность по периодам
С начала года, ABRYX показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у VAFAX с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции ABRYX уступали акциям VAFAX по среднегодовой доходности: 5.02% против 13.99% соответственно.
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
VAFAX
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -12.22%
- 1 год
- 14.68%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRYX и VAFAX
ABRYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VAFAX в 0.95%.
Доходность на риск
ABRYX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск
ABRYX
VAFAX
Сравнение ABRYX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRYX | VAFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.63 | +1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 1.06 | +1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.15 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 0.65 | +2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 2.03 | +9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRYX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.63 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.31 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.63 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.53 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между ABRYX и VAFAX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRYX и VAFAX
Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности VAFAX в 15.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | 15.61% | 14.09% | 3.74% | 0.00% | 8.32% | 26.50% | 8.78% | 6.85% | 10.42% | 5.37% | 4.08% | 4.90% |
Просадки
Сравнение просадок ABRYX и VAFAX
Максимальная просадка ABRYX за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки VAFAX в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и VAFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRYX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -48.48% | +21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -19.27% | +12.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -38.86% | +19.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | -38.86% | +12.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -15.69% | +14.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -8.16% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 6.14% | -4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRYX и VAFAX
Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) составляет 4.10%, в то время как у Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что ABRYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRYX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 8.31% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 15.69% | -8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 25.39% | -16.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 23.03% | -10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 22.23% | -11.35% |