Сравнение ABRYX с OPGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).
ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности ABRYX и OPGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRYX и OPGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 6.89% | 131.03% | 13.05% | 6.35% | -16.86% | -2.75% | 36.15% | 46.37% | -13.15% | 17.17% |
Доходность по периодам
С начала года, ABRYX показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у OPGSX с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции ABRYX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 5.02% против 18.10% соответственно.
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
OPGSX
- 1 день
- 6.42%
- 1 месяц
- -19.81%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 19.86%
- 1 год
- 93.74%
- 3 года*
- 39.06%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 18.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRYX и OPGSX
ABRYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии OPGSX в 1.05%.
Доходность на риск
ABRYX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск
ABRYX
OPGSX
Сравнение ABRYX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRYX | OPGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 2.49 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 2.77 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.40 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 3.94 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 15.50 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRYX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.49 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.64 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.56 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.26 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между ABRYX и OPGSX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRYX и OPGSX
Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности OPGSX в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 0.40% | 0.43% | 0.86% | 0.81% | 0.45% | 3.56% | 1.55% | 0.29% | 0.00% | 2.78% | 7.21% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ABRYX и OPGSX
Максимальная просадка ABRYX за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и OPGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRYX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -80.04% | +53.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -29.01% | +22.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -47.09% | +27.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | -47.09% | +20.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -19.81% | +18.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -29.33% | +24.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 7.38% | -5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRYX и OPGSX
Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) составляет 4.10%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что ABRYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRYX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 16.75% | -12.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 35.48% | -27.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 43.40% | -34.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 33.09% | -20.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 32.99% | -22.11% |