Сравнение ABRYX с FLMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Meeder Muirfield Fund (FLMFX).
ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г.. FLMFX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 9 авг. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности ABRYX и FLMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRYX и FLMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
FLMFX Meeder Muirfield Fund | -1.70% | 15.28% | 36.53% | 13.79% | -11.16% | 20.18% | 4.36% | 13.52% | -3.65% | 20.30% |
Доходность по периодам
С начала года, ABRYX показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у FLMFX с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции ABRYX уступали акциям FLMFX по среднегодовой доходности: 5.02% против 10.61% соответственно.
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
FLMFX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRYX и FLMFX
ABRYX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии FLMFX в 1.20%.
Доходность на риск
ABRYX vs. FLMFX — Ранг доходности на риск
ABRYX
FLMFX
Сравнение ABRYX c FLMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Meeder Muirfield Fund (FLMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRYX | FLMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.16 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 1.67 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.24 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.84 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 7.31 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRYX | FLMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.16 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.81 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.76 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.62 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ABRYX и FLMFX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRYX и FLMFX
Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности FLMFX в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
FLMFX Meeder Muirfield Fund | 5.55% | 5.55% | 31.99% | 2.83% | 2.76% | 3.39% | 0.58% | 2.69% | 1.50% | 8.25% | 0.72% | 2.72% |
Просадки
Сравнение просадок ABRYX и FLMFX
Максимальная просадка ABRYX за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки FLMFX в -42.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и FLMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRYX | FLMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -42.42% | +15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -9.78% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -18.19% | -0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | -24.33% | -2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -7.09% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -9.30% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.46% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRYX и FLMFX
Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) составляет 4.10%, в то время как у Meeder Muirfield Fund (FLMFX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что ABRYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRYX | FLMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 5.43% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 9.63% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 15.19% | -5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 14.55% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 14.03% | -3.15% |