Сравнение ABRYX с CRDBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX).
ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г.. CRDBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ABRYX и CRDBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRYX и CRDBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 14.94% |
CRDBX Conquer Risk Defensive Bull Fund | 1.84% | 25.36% | 19.91% | 18.44% | -8.22% | 28.08% | 24.03% |
Доходность по периодам
С начала года, ABRYX показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у CRDBX с доходностью 1.84%.
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
CRDBX
- 1 день
- 4.87%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 36.76%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRYX и CRDBX
ABRYX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии CRDBX в 1.24%.
Доходность на риск
ABRYX vs. CRDBX — Ранг доходности на риск
ABRYX
CRDBX
Сравнение ABRYX c CRDBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRYX | CRDBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.76 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 3.26 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.61 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 5.17 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 16.62 | -5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRYX | CRDBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.76 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.01 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.01 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между ABRYX и CRDBX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRYX и CRDBX
Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности CRDBX в 15.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
CRDBX Conquer Risk Defensive Bull Fund | 15.08% | 15.36% | 12.58% | 9.91% | 0.18% | 25.05% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ABRYX и CRDBX
Максимальная просадка ABRYX за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки CRDBX в -97.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и CRDBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRYX | CRDBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -97.00% | +70.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -7.13% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -97.00% | +77.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -95.71% | +94.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -25.67% | +20.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.22% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRYX и CRDBX
Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) составляет 4.10%, в то время как у Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что ABRYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRYX | CRDBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 5.18% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 10.66% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 21.01% | -11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 1,635.86% | -1,623.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 1,525.82% | -1,514.94% |