Сравнение ABRYX с ABRZX
ABRYX (Invesco Balanced-Risk Allocation Fund) and ABRZX (Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A) are both Tactical Allocation funds from Invesco. Over the past 10 years, ABRYX returned 5.11%/yr vs 4.86%/yr for ABRZX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. ABRYX charges 1.06%/yr vs 1.41%/yr for ABRZX.
Доходность
Сравнение доходности ABRYX и ABRZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ABRYX показывает доходность 20.69%, а ABRZX немного ниже – 20.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ABRYX имеют среднегодовую доходность 5.11%, а акции ABRZX немного отстают с 4.86%.
ABRYX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 29.65%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 5.11%
ABRZX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 20.59%
- 6 месяцев
- 20.29%
- 1 год
- 29.31%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 4.86%
Сравнение доходности по годам ABRYX и ABRZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 20.69% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 20.59% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
Correlation
The correlation between ABRYX and ABRZX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2009 г. | 0.99 |
The correlation between ABRYX and ABRZX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABRYX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск
ABRYX
ABRZX
Сравнение ABRYX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRYX | ABRZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.67 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.28 | 7.34 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.53 | 26.56 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRYX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41 | 3.36 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.36 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.45 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.63 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ABRYX и ABRZX
Максимальная просадка ABRYX за все время составила -26.63%, примерно равная максимальной просадке ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и ABRZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABRYX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -26.62% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.15% | -4.07% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.09% | -18.28% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -19.33% | +0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | -26.62% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.51% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -4.74% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.12% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRYX и ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) имеют волатильность 2.99% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABRYX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 3.05% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 7.91% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 8.89% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 12.22% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.90% | 10.90% | 0.00% |
Сравнение комиссий ABRYX и ABRZX
ABRYX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии ABRZX в 1.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRYX и ABRZX
Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности ABRZX в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 2.94% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 2.80% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, ABRYX and ABRZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ABRZX has higher volatility (3.05%) compared to ABRYX (2.99%). In terms of maximum drawdown, ABRYX dropped -26.63% vs ABRZX's -26.62%.
ABRYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 3.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABRYX и ABRZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор