Сравнение ABRYX с ABRZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).
ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ABRYX и ABRZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRYX и ABRZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 12.62% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ABRYX показывает доходность 12.72%, а ABRZX немного ниже – 12.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ABRYX имеют среднегодовую доходность 5.02%, а акции ABRZX немного отстают с 4.77%.
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
ABRZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRYX и ABRZX
ABRYX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии ABRZX в 1.41%.
Доходность на риск
ABRYX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск
ABRYX
ABRZX
Сравнение ABRYX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRYX | ABRZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 2.17 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 2.80 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.43 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.81 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 11.25 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRYX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.17 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.33 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.59 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ABRYX и ABRZX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRYX и ABRZX
Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности ABRZX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.00% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
Просадки
Сравнение просадок ABRYX и ABRZX
Максимальная просадка ABRYX за все время составила -26.63%, примерно равная максимальной просадке ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и ABRZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRYX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -26.62% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -6.90% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -19.33% | +0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | -26.62% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -1.50% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -4.79% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.72% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRYX и ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) имеют волатильность 4.10% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRYX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 4.07% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 7.59% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 9.37% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 12.17% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 10.88% | 0.00% |