PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABRVX с VMNFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABRVX с VMNFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX).

ABRVX управляется ABR. Фонд был запущен 2 авг. 2015 г.. VMNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 нояб. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ABRVX и VMNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABRVX и VMNFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABRVX
ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund		-2.33%-0.70%11.76%8.89%-27.36%15.95%49.42%9.08%-3.28%9.50%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		5.66%9.27%5.78%12.23%13.48%23.24%-11.58%-9.57%0.60%-4.89%

Доходность по периодам

С начала года, ABRVX показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у VMNFX с доходностью 5.66%. За последние 10 лет акции ABRVX превзошли акции VMNFX по среднегодовой доходности: 5.55% против 3.95% соответственно.

ABRVX

1 день
2.15%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-1.63%
1 год
3.14%
3 года*
4.63%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
5.55%

VMNFX

1 день
-0.40%
1 месяц
3.01%
С начала года
5.66%
6 месяцев
8.53%
1 год
15.15%
3 года*
11.56%
5 лет*
12.36%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

Часто сравнивают с ABRVX:
ABRVX с SPYABRVX с VTIABRVX с QQQABRVX с VOLSXABRVX с ASILXABRVX с BPLEXABRVX с KCEIX
Часто сравнивают с VMNFX:
VMNFX с BDMIXVMNFX с VMNIXVMNFX с VIPIXVMNFX с VMVFXVMNFX с SPYVMNFX с QAMNXVMNFX с VOO

Сравнение комиссий ABRVX и VMNFX

ABRVX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии VMNFX в 1.31%.

ABRVX
ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

Доходность на риск

ABRVX vs. VMNFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABRVX
Ранг доходности на риск ABRVX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRVX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRVX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRVX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRVX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VMNFX
Ранг доходности на риск VMNFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRVX c VMNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABRVXVMNFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

2.04

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

3.03

-2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.37

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

3.25

-2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

9.21

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABRVX vs. VMNFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABRVX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VMNFX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRVX и VMNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABRVXVMNFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

2.04

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

1.73

-1.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.63

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.31

+0.10

Корреляция

Корреляция между ABRVX и VMNFX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRVX и VMNFX

Дивидендная доходность ABRVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности VMNFX в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRVX
ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund		1.29%1.26%2.07%0.00%0.00%8.33%24.49%0.80%3.95%3.26%1.29%0.00%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		3.32%3.53%5.61%5.09%0.75%0.16%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%

Просадки

Сравнение просадок ABRVX и VMNFX

Максимальная просадка ABRVX за все время составила -29.71%, что больше максимальной просадки VMNFX в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRVX и VMNFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABRVXVMNFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.71%

-26.42%

-3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-4.93%

-5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-6.75%

-22.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.71%

-25.09%

-4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.71%

-0.40%

-14.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.44%

-8.81%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

1.74%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ABRVX и VMNFX

ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что ABRVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABRVXVMNFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

1.56%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

5.83%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

7.64%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

7.18%

+5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.64%

6.34%

+7.30%