PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABR с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABR с USFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, ABR returned 7.91%/yr vs 2.47%/yr for USFR. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ABR и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABR показывает доходность -27.11%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции ABR превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 7.91% против 2.47% соответственно.

ABR

1 день
-2.21%
1 месяц
-30.75%
С начала года
-27.11%
6 месяцев
-37.77%
1 год
-38.26%
3 года*
-17.08%
5 лет*
-12.88%
10 лет*
7.91%

USFR

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.03%
3 года*
4.76%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABR и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		-27.11%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.60%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Correlation

The correlation between ABR and USFR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arbor Realty Trust, Inc.

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

ABR vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 77
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABR c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABRUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
15.11

-16.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
50.64

-51.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

13.43

-12.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

203.42

-204.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

787.84

-789.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABR vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABR на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABR и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABRUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

15.11

-16.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

9.26

-9.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

3.07

-2.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

1.60

-1.56

Просадки

Сравнение просадок ABR и USFR

Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABRUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.76%

-1.36%

-96.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.05%

-0.02%

-53.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.96%

-0.06%

-57.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.96%

-0.18%

-57.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.76%

-0.80%

-71.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.96%

0.00%

-57.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.86%

-0.16%

-41.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.77%

0.01%

+26.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ABR и USFR

Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 21.37% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABRUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.37%

0.06%

+21.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.44%

0.18%

+33.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.99%

0.27%

+40.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.09%

0.40%

+36.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.39%

0.81%

+39.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABR и USFR

Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.19%, что больше доходности USFR в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		20.19%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.91%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABR and USFR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABR has higher volatility (21.37%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, ABR dropped -97.76% vs USFR's -1.36%.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.11 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABR и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор