PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ABR с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABR с USFR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, ABR returned 7.36%/yr vs 2.50%/yr for USFR. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ABR и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABR показывает доходность -29.17%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции ABR превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 7.36% против 2.50% соответственно.

ABR

1 день
1.98%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
-33.05%
С начала года
-29.17%
1 год
-48.44%
3 года*
-22.64%
5 лет*
-12.57%
10 лет*
7.36%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.92%
С начала года
2.07%
1 год
3.95%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.77%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABR и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		-29.17%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		2.07%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Correlation

The correlation between ABR and USFR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arbor Realty Trust, Inc.

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

ABR vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 66
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABR c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABRUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
14.73

-15.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
51.39

-53.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

14.02

-13.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

199.58

-200.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

797.11

-798.60

ABR vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABR на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABR и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABR и USFR

Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABRUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.76%

-1.36%

-96.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.51%

-0.02%

-56.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.06%

-0.06%

-61.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.06%

-0.18%

-60.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.76%

-0.80%

-71.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.15%

0.00%

-59.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.94%

-0.15%

-41.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.49%

0.00%

+32.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ABR и USFR

Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABRUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.36%

0.07%

+10.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.23%

0.19%

+34.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.78%

0.27%

+41.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.28%

0.39%

+36.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.55%

0.77%

+39.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABR и USFR

Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.78%, что больше доходности USFR в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		20.78%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.83%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABR and USFR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABR has higher volatility (10.36%) compared to USFR (0.07%). In terms of maximum drawdown, ABR dropped -97.76% vs USFR's -1.36%.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.73 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABR и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор