Сравнение ABR с USFR
ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, ABR returned 7.66%/yr vs 2.43%/yr for USFR. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ABR и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABR показывает доходность -29.86%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции ABR превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 7.66% против 2.43% соответственно.
ABR
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -29.86%
- 6 месяцев
- -29.31%
- 1 год
- -44.69%
- 3 года*
- -18.56%
- 5 лет*
- -13.53%
- 10 лет*
- 7.66%
USFR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам ABR и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -29.86% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.82% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Correlation
The correlation between ABR and USFR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABR vs. USFR — Ранг доходности на риск
ABR
USFR
Сравнение ABR c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABR | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -51.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 13.31 | -12.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 201.33 | -202.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 779.76 | -781.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABR и USFR
Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABR | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.76% | -1.36% | -96.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.18% | -0.02% | -55.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.87% | -0.06% | -59.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.87% | -0.18% | -59.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.76% | -0.80% | -71.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.55% | 0.00% | -59.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.89% | -0.15% | -41.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.43% | 0.01% | +29.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABR и USFR
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABR | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.47% | 0.09% | +11.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.81% | 0.19% | +33.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.37% | 0.27% | +41.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.13% | 0.40% | +36.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 0.78% | +39.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABR и USFR
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.98%, что больше доходности USFR в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.98% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.90% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABR and USFR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (11.47%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, ABR dropped -97.76% vs USFR's -1.36%.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABR и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор