Сравнение ABR с UPS
ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) and UPS (United Parcel Service, Inc.) are both stocks. ABR operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, ABR returned 7.94%/yr vs 4.31%/yr for UPS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABR и UPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABR показывает доходность -28.34%, что значительно ниже, чем у UPS с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции ABR превзошли акции UPS по среднегодовой доходности: 7.94% против 4.31% соответственно.
ABR
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- -28.34%
- 6 месяцев
- -37.31%
- 1 год
- -43.98%
- 3 года*
- -19.02%
- 5 лет*
- -13.68%
- 10 лет*
- 7.94%
UPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 11.69%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение доходности по годам ABR и UPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -28.34% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 12.37% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
Correlation
The correlation between ABR and UPS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2004 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
ABR:
$1.10B
UPS:
$91.89B
ABR:
$0.57
UPS:
$6.18
ABR:
9.09
UPS:
17.49
ABR:
1.17
UPS:
1.04
ABR:
0.47
UPS:
5.83
ABR:
$940.70M
UPS:
$88.34B
ABR:
$829.57M
UPS:
$16.03B
ABR:
$878.83M
UPS:
$10.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABR vs. UPS — Ранг доходности на риск
ABR
UPS
Сравнение ABR c UPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABR | UPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.12 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.72 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 1.22 | -2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABR и UPS
Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки UPS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и UPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABR | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.76% | -57.92% | -39.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.29% | -20.28% | -34.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.07% | -50.71% | -8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.07% | -57.92% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.76% | -57.92% | -14.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.68% | -42.22% | -16.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.87% | -15.33% | -26.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.20% | 11.93% | +16.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABR и UPS
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с United Parcel Service, Inc. (UPS) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABR | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.68% | 9.06% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.16% | 21.69% | +12.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.32% | 29.72% | +11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.22% | 28.46% | +8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.46% | 27.61% | +12.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABR и UPS
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.54%, что больше доходности UPS в 6.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.54% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.07% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABR и UPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABR и UPS
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
ABR and UPS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (12.68%) compared to UPS (9.06%). In terms of maximum drawdown, ABR dropped -97.76% vs UPS's -57.92%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABR и UPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор