PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ABR с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABR с SGOV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, ABR returned -12.47%/yr vs 3.63%/yr for SGOV. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ABR и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABR показывает доходность -28.76%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.98%.

ABR

1 день
0.58%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
-33.15%
С начала года
-28.76%
1 год
-48.33%
3 года*
-22.87%
5 лет*
-12.47%
10 лет*
7.37%

SGOV

1 день
0.03%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.79%
С начала года
1.98%
1 год
3.89%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABR и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		-28.76%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%81.50%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.98%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between ABR and SGOV is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arbor Realty Trust, Inc.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

ABR vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 66
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABR c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABRSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
20.89

-22.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
384.82

-386.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

385.05

-384.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

393.03

-393.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

6,226.73

-6,228.21

ABR vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABR на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABR и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABR и SGOV

Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABRSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.76%

-0.03%

-97.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.51%

-0.01%

-56.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.06%

-0.01%

-61.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.06%

-0.03%

-61.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.92%

0.00%

-58.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.94%

-0.00%

-41.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.67%

0.00%

+32.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ABR и SGOV

Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABRSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

0.05%

+10.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.95%

0.13%

+33.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.71%

0.19%

+41.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.27%

0.24%

+37.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.55%

0.24%

+40.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABR и SGOV

Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.66%, что больше доходности SGOV в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		20.66%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.80%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABR and SGOV have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABR has higher volatility (10.38%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, ABR dropped -97.76% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.89 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABR и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор