Сравнение ABR с PEP
ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. ABR operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ABR returned 7.94%/yr vs 6.62%/yr for PEP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABR и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABR показывает доходность -28.34%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции ABR превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 7.94% против 6.62% соответственно.
ABR
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- -28.34%
- 6 месяцев
- -37.31%
- 1 год
- -43.98%
- 3 года*
- -19.02%
- 5 лет*
- -13.68%
- 10 лет*
- 7.94%
PEP
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 6.62%
Сравнение доходности по годам ABR и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -28.34% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.49% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between ABR and PEP is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2004 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
ABR:
$1.10B
PEP:
$197.79B
ABR:
$0.57
PEP:
$6.37
ABR:
9.09
PEP:
22.64
ABR:
1.17
PEP:
2.07
ABR:
0.47
PEP:
9.25
ABR:
$940.70M
PEP:
$95.45B
ABR:
$829.57M
PEP:
$51.60B
ABR:
$878.83M
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABR vs. PEP — Ранг доходности на риск
ABR
PEP
Сравнение ABR c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABR | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.12 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.83 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 2.11 | -3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABR и PEP
Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABR | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.76% | -73.92% | -23.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.29% | -16.25% | -38.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.07% | -29.17% | -29.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.07% | -30.32% | -28.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.76% | -30.32% | -42.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.68% | -17.75% | -40.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.87% | -13.65% | -28.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.20% | 6.37% | +21.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABR и PEP
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABR | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.68% | 5.39% | +7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.16% | 14.62% | +19.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.32% | 21.71% | +19.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.22% | 18.39% | +18.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.46% | 19.67% | +20.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABR и PEP
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.54%, что больше доходности PEP в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.54% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.98% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABR и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABR и PEP
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
ABR and PEP have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (12.68%) compared to PEP (5.39%). In terms of maximum drawdown, ABR dropped -97.76% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABR и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор