PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABNY с YMAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ABNY и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABNY и YMAG


2026 (YTD)20252024
ABNY
YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF
-5.69%-2.05%-9.41%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
-8.32%18.64%12.74%

Доходность по периодам

С начала года, ABNY показывает доходность -5.69%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью -8.32%.


ABNY

1 день
-0.51%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
2.94%
1 год
0.71%
3 года*
5 лет*
10 лет*

YMAG

1 день
0.90%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-5.76%
1 год
24.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Сравнение комиссий ABNY и YMAG

ABNY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.


Доходность на риск

ABNY vs. YMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABNY
Ранг доходности на риск ABNY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABNY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABNY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABNY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABNY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABNY: 1313
Ранг коэф-та Мартина

YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABNY c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ABNYYMAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.11

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.66

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.84

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

6.31

-6.08

ABNY vs. YMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABNY на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа YMAG равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABNY и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ABNYYMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.11

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.93

-1.25

Корреляция

Корреляция между ABNY и YMAG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ABNY и YMAG

Дивидендная доходность ABNY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.89%, что сопоставимо с доходностью YMAG в 56.30%


Просадки

Сравнение просадок ABNY и YMAG

Максимальная просадка ABNY за все время составила -31.62%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNY и YMAG.


Загрузка...

Показатели просадок


ABNYYMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.62%

-25.96%

-5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-14.38%

-3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.70%

-10.31%

-10.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.45%

-4.69%

-11.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.13%

4.20%

+4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ABNY и YMAG

YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что ABNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ABNYYMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

7.20%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.62%

12.77%

+5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.40%

22.27%

+7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.82%

21.31%

+9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.82%

21.31%

+9.51%