Сравнение ABNY с YMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).
ABNY и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ABNY и YMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABNY и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | -5.69% | -2.05% | -9.41% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.64% | 12.74% |
Доходность по периодам
С начала года, ABNY показывает доходность -5.69%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью -8.32%.
ABNY
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABNY и YMAG
ABNY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Доходность на риск
ABNY vs. YMAG — Ранг доходности на риск
ABNY
YMAG
Сравнение ABNY c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABNY | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.11 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 1.66 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.84 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 6.31 | -6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.11 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.93 | -1.25 |
Корреляция
Корреляция между ABNY и YMAG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNY и YMAG
Дивидендная доходность ABNY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.89%, что сопоставимо с доходностью YMAG в 56.30%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 55.89% | 53.45% | 22.09% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% |
Просадки
Сравнение просадок ABNY и YMAG
Максимальная просадка ABNY за все время составила -31.62%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNY и YMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABNY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.62% | -25.96% | -5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -14.38% | -3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.70% | -10.31% | -10.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -4.69% | -11.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | 4.20% | +4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNY и YMAG
YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что ABNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABNY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 7.20% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 12.77% | +5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.40% | 22.27% | +7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.82% | 21.31% | +9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.82% | 21.31% | +9.51% |