Сравнение ABNY с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
ABNY и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ABNY и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABNY и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | -5.69% | 3.45% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, ABNY показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.21%.
ABNY
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABNY и TCAL
ABNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
ABNY vs. TCAL — Ранг доходности на риск
ABNY
TCAL
Сравнение ABNY c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABNY | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | -0.09 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | -0.05 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.99 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.15 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | -0.52 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -0.09 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.06 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между ABNY и TCAL составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNY и TCAL
Дивидендная доходность ABNY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.89%, что больше доходности TCAL в 11.70%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 55.89% | 53.45% | 22.09% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ABNY и TCAL
Максимальная просадка ABNY за все время составила -31.62%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNY и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABNY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.62% | -7.24% | -24.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -7.24% | -10.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.70% | -5.27% | -15.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -1.61% | -14.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | 2.16% | +6.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNY и TCAL
YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что ABNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABNY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 3.39% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 7.60% | +11.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.40% | 11.67% | +17.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.82% | 11.66% | +19.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.82% | 11.66% | +19.16% |