Сравнение ABNY с KHPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).
ABNY и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ABNY и KHPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABNY и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | -5.69% | -2.05% | 8.80% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 11.14% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, ABNY показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью -3.02%.
ABNY
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABNY и KHPI
ABNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Доходность на риск
ABNY vs. KHPI — Ранг доходности на риск
ABNY
KHPI
Сравнение ABNY c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABNY | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.97 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 1.46 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.22 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.70 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 7.46 | -7.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.97 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.80 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между ABNY и KHPI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNY и KHPI
Дивидендная доходность ABNY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.89%, что больше доходности KHPI в 9.39%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 55.89% | 53.45% | 22.09% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок ABNY и KHPI
Максимальная просадка ABNY за все время составила -31.62%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNY и KHPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABNY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.62% | -10.58% | -21.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -6.55% | -11.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.70% | -4.71% | -15.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -1.28% | -15.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | 1.49% | +7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNY и KHPI
YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что ABNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABNY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 3.26% | +5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 5.28% | +13.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.40% | 10.97% | +18.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.82% | 9.78% | +21.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.82% | 9.78% | +21.04% |