Сравнение ABNY с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
ABNY и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ABNY и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABNY и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | -5.69% | -2.05% | -9.41% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 6.91% |
Доходность по периодам
С начала года, ABNY показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.
ABNY
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABNY и DIVO
ABNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
ABNY vs. DIVO — Ранг доходности на риск
ABNY
DIVO
Сравнение ABNY c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABNY | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.36 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 1.99 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.30 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.92 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 9.07 | -8.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNY | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.36 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.83 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между ABNY и DIVO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNY и DIVO
Дивидендная доходность ABNY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.89%, что больше доходности DIVO в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 55.89% | 53.45% | 22.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок ABNY и DIVO
Максимальная просадка ABNY за все время составила -31.62%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNY и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABNY | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.62% | -30.04% | -1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -9.21% | -8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.70% | -3.96% | -16.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -2.62% | -13.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | 1.95% | +7.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNY и DIVO
YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что ABNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABNY | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 3.58% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 7.01% | +11.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.40% | 13.13% | +16.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.82% | 11.93% | +18.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.82% | 14.93% | +15.89% |