PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABNDX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABNDX с AMECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

ABNDX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности ABNDX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABNDX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABNDX
American Funds The Bond Fund of America		-0.59%7.16%1.17%4.34%-13.24%-1.33%10.72%7.83%-0.12%3.21%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		2.83%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, ABNDX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции ABNDX уступали акциям AMECX по среднегодовой доходности: 1.70% против 8.35% соответственно.

ABNDX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.17%
1 год
3.38%
3 года*
3.04%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
1.70%

AMECX

1 день
1.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Bond Fund of America

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с ABNDX:
ABNDX с BNDABNDX с ANBAXABNDX с FTBFXABNDX с FBKWXABNDX с TFBYXABNDX с VBNDABNDX с FEPAX
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX

Сравнение комиссий ABNDX и AMECX

ABNDX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AMECX в 0.56%.

AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A
ABNDX
American Funds The Bond Fund of America

Доходность на риск

ABNDX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABNDX
Ранг доходности на риск ABNDX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABNDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABNDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABNDX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABNDX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABNDX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABNDX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABNDXAMECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.65

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.27

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.97

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

9.13

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABNDX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABNDX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа AMECX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABNDX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABNDXAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.65

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.86

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.79

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.72

+0.29

Корреляция

Корреляция между ABNDX и AMECX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABNDX и AMECX

Дивидендная доходность ABNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности AMECX в 9.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABNDX
American Funds The Bond Fund of America		3.79%4.13%4.30%3.24%2.17%1.62%5.03%3.49%2.38%1.84%1.77%2.00%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.73%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%

Просадки

Сравнение просадок ABNDX и AMECX

Максимальная просадка ABNDX за все время составила -18.18%, что меньше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNDX и AMECX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABNDXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.18%

-41.92%

+23.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-8.19%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.15%

-15.78%

-2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.18%

-26.13%

+7.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-4.48%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-4.46%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.77%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ABNDX и AMECX

Текущая волатильность для American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) составляет 1.49%, в то время как у American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что ABNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABNDXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

3.35%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

5.64%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

9.54%

-5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

9.45%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

10.67%

-5.81%