PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABNDX с FTBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABNDX с FTBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).

ABNDX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ABNDX и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABNDX и FTBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABNDX
American Funds The Bond Fund of America		-0.59%7.16%1.17%4.34%-13.24%-1.33%10.72%7.83%-0.12%3.21%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		-0.29%7.50%2.50%7.25%-13.58%-0.44%9.34%9.89%-0.66%4.19%

Доходность по периодам

С начала года, ABNDX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у FTBFX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции ABNDX уступали акциям FTBFX по среднегодовой доходности: 1.70% против 2.60% соответственно.

ABNDX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.17%
1 год
3.38%
3 года*
3.04%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
1.70%

FTBFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.07%
3 года*
4.50%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Bond Fund of America

Fidelity Total Bond Fund

Часто сравнивают с ABNDX:
ABNDX с BNDABNDX с ANBAXABNDX с FBKWXABNDX с TFBYXABNDX с VBNDABNDX с FEPAXABNDX с BAICX
Часто сравнивают с FTBFX:
FTBFX с FXNAXFTBFX с FBNDFTBFX с VBTLXFTBFX с BNDFTBFX с FBNDXFTBFX с FIPDXFTBFX с FTHRX

Сравнение комиссий ABNDX и FTBFX

ABNDX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FTBFX в 0.45%.

ABNDX
American Funds The Bond Fund of America
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund

Доходность на риск

ABNDX vs. FTBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABNDX
Ранг доходности на риск ABNDX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABNDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABNDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABNDX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABNDX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABNDX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FTBFX
Ранг доходности на риск FTBFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABNDX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABNDXFTBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.01

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.44

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.74

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

5.30

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABNDX vs. FTBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABNDX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTBFX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABNDX и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABNDXFTBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.01

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.15

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.56

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.93

+0.08

Корреляция

Корреляция между ABNDX и FTBFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABNDX и FTBFX

Дивидендная доходность ABNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности FTBFX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABNDX
American Funds The Bond Fund of America		3.79%4.13%4.30%3.24%2.17%1.62%5.03%3.49%2.38%1.84%1.77%2.00%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.01%4.36%4.51%4.15%2.54%1.89%5.22%3.03%3.19%2.97%3.61%3.30%

Просадки

Сравнение просадок ABNDX и FTBFX

Максимальная просадка ABNDX за все время составила -18.18%, примерно равная максимальной просадке FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNDX и FTBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABNDXFTBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.18%

-18.25%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-2.81%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.15%

-18.25%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.18%

-18.25%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-2.15%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-2.31%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.92%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ABNDX и FTBFX

American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) имеют волатильность 1.49% и 1.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABNDXFTBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.48%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

2.46%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

4.29%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

5.62%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

4.70%

+0.16%