Сравнение ABNDX с FEPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX).
ABNDX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г.. FEPAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности ABNDX и FEPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABNDX и FEPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNDX American Funds The Bond Fund of America | -0.59% | 7.16% | 1.17% | 4.34% | -13.24% | -1.33% | 10.72% | 7.83% | -0.12% | 3.21% |
FEPAX Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A | -0.44% | 7.18% | 1.16% | 6.54% | -13.76% | -0.56% | 9.02% | 9.55% | -1.07% | 3.79% |
Доходность по периодам
С начала года, ABNDX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у FEPAX с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции ABNDX уступали акциям FEPAX по среднегодовой доходности: 1.70% против 2.15% соответственно.
ABNDX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 1.70%
FEPAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 2.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABNDX и FEPAX
ABNDX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FEPAX в 0.75%.
Доходность на риск
ABNDX vs. FEPAX — Ранг доходности на риск
ABNDX
FEPAX
Сравнение ABNDX c FEPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABNDX | FEPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.93 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.58 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 4.78 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNDX | FEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.93 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.05 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.46 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.83 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между ABNDX и FEPAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNDX и FEPAX
Дивидендная доходность ABNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности FEPAX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNDX American Funds The Bond Fund of America | 3.79% | 4.13% | 4.30% | 3.24% | 2.17% | 1.62% | 5.03% | 3.49% | 2.38% | 1.84% | 1.77% | 2.00% |
FEPAX Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A | 3.74% | 4.07% | 3.18% | 3.51% | 2.29% | 1.68% | 4.93% | 2.73% | 2.87% | 2.49% | 3.28% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок ABNDX и FEPAX
Максимальная просадка ABNDX за все время составила -18.18%, примерно равная максимальной просадке FEPAX в -18.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNDX и FEPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABNDX | FEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.18% | -18.52% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -2.91% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.15% | -18.52% | +0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.18% | -18.52% | +0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -2.24% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -2.63% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.96% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNDX и FEPAX
American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) имеют волатильность 1.49% и 1.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABNDX | FEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.49% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 2.57% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 4.35% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 5.62% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 4.70% | +0.16% |